Zastosowanie analizy składowych głównych do prognozowania wskaźnika inflacji

• Autorzy: Agnieszka Przybylska-Mazur

Warianty tytułu

Application Principal Component Analysis for Forecasting of Inflation Rate

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Na proces inflacji wpływa duża liczba czynników. W związku z tym istnieje potrzeba wykorzystania informacji z szerokiego zbioru danych. W artykule zostały przedstawione prognozy inflacji wyznaczone na podstawie modeli VAR rozszerzonych o analizę składowych głównych. Ta analiza umożliwia redukcję wymiaru przestrzeni zmiennych. (abstrakt oryginalny)

EN

A lot of indicators affect the process of inflation. Accordingly, the use of the information from large data sets is necessary. In this article we have presented the forecasts of inflation rate determined on the basis of PCA (Principal Components Analysis) – augmented VAR models. This analysis make the reduction of variable space dimension possible. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Inflacja; Wskaźnik inflacji; Prognozowanie; Miernik ryzyka (VaR)

EN

Inflation; Inflation rate; Forecasting; VaR method

• Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 4/2
• Strony: 149-161

Twórcy

autor

Agnieszka Przybylska-Mazur

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Box G.E.P., Jenkins G.M. (l 976), Time series analysis, forecasting and control, Holden Day, San Francisco
• Charemza W.W, Deadman D.F. (l997), Nowa ekonometria, Polskie wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
• Dittmann P. (2004), Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowania, Oficyna Ekonomiczna Kraków
• Fujiwara L, Koga M. (2004), A statistical Method for Inflation Forecasting: Pitting Etery Victor Autoregression and Forecasting dunder Model Uncertainty, Monetary and Economic Studies March
• Juselius K. (2006), The cointegrated VAR model. Methodology and Applications, Oxford University Press
• Larose D. T. (2008), Metody i modele eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa
• Johnson A.R., Wichern D.W. (1998), Applied Multivariate Statistical Analysis, Prentice hall, Upper Saddle River, New Jersey
• Lutkepohl H. (2005), New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, Berlin
• Przybylska-Mazur A. (2008), Zastosowanie modelu autoregresji wektorowej zredukowanego rzędu do prognozowania wskaźnika inflacji, [w:] Inwestowanie na rynku kapitałowym (Waldemar Tarczyński, red. naukowa), Seria: Studia i Prace WNEIZ, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.