Empiryczna weryfikacja rozkładów stóp zwrotu polskiego rynku akcji

• Autorzy: Grzegorz Kowalewski , Katarzyna Kuziak

Warianty tytułu

Empirical Verification of the Distribution of Rate of Return for Polish Stock Exchange

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

EN

In the paper the distributions of rate of return are analysed. They are calculated with different formulas. We do research work on the shares quoted in Warsaw Stock Exchange. We make researches of the hypothesis that distributions of rate of return are equal to normal distribution. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Stopa zwrotu akcji; Badania empiryczne; Kalkulacja stopy zwrotu

EN

Stock rate of returns; Empirical researches; Rate of return calculation

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2000
• Tom: 4
• Numer: nr 845 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 121-128

Twórcy

autor

Grzegorz Kowalewski

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

autor

Katarzyna Kuziak

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Black F., Scholes M.: The Pricing of Option and Corporate Liabilities. "Journal of Political Economy" 1973 t. 81, s. 637-654.
• Haugen R. A.: Teoria nowoczesnego inwestowania. Obszerny podręcznik analizy portfelowej. Warszawa: WIG PRESS 1997.
• Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Rynek kapitałowy. Inwestycje finansowe. Wrocław: AE 1997.
• Kowalewski G., Kuziak K.: Statystyczne miary ryzyka dla polskiego rynku akcji. Cz. I. Wprowadzenie - stopa zwrotu. Prace Naukowe AE we Wrocławiu 1998 nr 775 ("Finanse i Bankowość" nr 4), s. 244-252.
• Lintner J.: Security Prices, Risk and Maximum Gains from Diversification. "Journal of Finance" 1965 t. 20, s. 587-615.
• Mossin J.: Equilibrium in a Capital Asset Market. "Econometrica" 19661. 34, s. 768-783.
• Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław: AE 1997.
• Sharpe W. F.: Capital Asset Prices: a Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. "Journal of Finance" 1964 t. 19, s. 425-442.
• Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa: wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku. Warszawa: WNT 1998.