Zabezpieczenie portfela akcyjnego kontraktami futures na WIG20

• Autorzy: Waldemar Aspadarec
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy podjęto próbę przybliżenia możliwości wykorzystania kontraktów terminowych na indeks WIG20, jako instrumentów ograniczających ryzyko. Przedstawiono mechanizm oraz analizę skuteczności stosowania strategii zabezpieczenia portfela inwestycyjnego przed ryzykiem z wykorzystaniem kontraktów futures opartych o indeks WIG20. W celu urealnienia wyników wszystkie obliczenia wykonane zostały na podstawie rzeczywistych danych historycznych, notowań akcji i kontraktów terminowych kształtujących się na GPW w Warszawie. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Portfel akcji; Kontrakty futures; Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)

EN

Equity portfolios; Futures contracts; Warsaw Stock Exchange Index

• Czasopismo: Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
• Rocznik: 2005
• Tom: Rynki kapitałowe
• Strony: 69-76

Twórcy

autor

Waldemar Aspadarec

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Gątarek D., Maksymiuk R., Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, K.E. Liber, Warszawa 1998.
• Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1997.
• Jajuga J., Jajuga T., Inwestycje, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
• Tarczyński W, Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Placet, Warszawa 2001.
• Zalewski G., Kontrakty terminowe w praktyce, WIG-Press, Warszawa 2000.