The Dependence in Bivariate Distributions

• Autorzy: Krzysztof Jajuga

Warianty tytułu

Zależność w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

W artykule rozpatrywany jest problem zależności w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych. Przedstawiono przegląd różnych podejść do analizowania tej zależności. Szczególna uwaga poświęcona została warunkowym współczynnikom korelacji oraz współczynnikom zależności w ogonie. Wskazano, jak te współczynniki mogą być analizowane za pomocą tzw. analizy połączeń. (abstrakt oryginalny)

EN

In the paper the problem of tail dependence for bivariate data is considered. The review of different approaches is given. The particular emphasis is put on the conditional correlation coefficients and tail dependence coefficients. It is shown how the latter can be analyzed through copula analysis. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza korelacji; Analiza statystyczna; Miara zależności

EN

Correlation analysis; Statistical analysis; Measures of dependence

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2005
• Tom: 194 Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications
• Strony: 33-42

Twórcy

autor

Krzysztof Jajuga

• Wrocław University of Economics, Poland

Bibliografia

• Embrechts P., McNeil A., Straumann D. (1999), Correlation and Dependence in Risk Management: Properties and Pitfalls, ETHZ working paper, Zurich.
• Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa (in Polish), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
• Malevergne Y., Sornelte D. (2002), Investigating Extreme Dependences: Concepts and Tools, manuscript, www.gloriamundi.org
• McLachlan G., Peel D.A. (2000), Finite Mixture Models, Wiley, New York.