Properties of the Jarque-Bera Test

• Autorzy: Czesław Domański

Warianty tytułu

Własności testu Jarque-Bera

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

Zasadnicze kierunki rozwoju teorii wielowymiarowej normalności związane są z rozwiązywaniem praktycznych problemów z życia gospodarczego i społecznego. Teoria ta stała się wygodnym instrumentem analizy danych empirycznych, a metody statystyczne oparte na tej teorii mają proste do interpretacji wnioski matematyczne. Wybór testu Jarque-Bera wynika z dużej częstotliwości jego zastosowania zwłaszcza w analizach rynku kapitałowego. Test ten wykorzystuje miary skośności i spłaszczenia, które oparte są na transformacji Mahalanobisa. W artykule badany jest rozmiar i moc testu Jarque-Bera oraz proponuje się empiryczne kwantyle dla tego testu. (abstrakt oryginalny)

EN

Developments in the theory of multivariate normality are mainly connected with solving practical problems in economy and social life. The theory has become a useful tool for analyzing empirical data and statistical methods based on it offer mathematical inferences which are easy to interpret. The choice of the Jarque-Bera test results from the frequency of its application for analyses of capital market. The test uses skewness and oblateness measures based on Mahalanobis transformation. The paper examines size and power of the Jarque-Bera test and proposes empirical quantiles for the test. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Testy wielowymiarowe; Metody statystyczne; Teoria statystyki

EN

Multi-dimensional tests; Statistical methods; Theory of statistics

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2010
• Tom: 235 Multivariate Statistical Analysis
• Strony: 75-86

Twórcy

autor

Czesław Domański

• University of Lodz, Poland

Bibliografia

• Bufor J.M., Khalaf L., Beaulieu M.C. (2003), Exact skewness-kurtosis tests for multivariate test for multivariate normality and goodness-of-fit in multivariate regressions with application a asset pricing models.
• Domański Cz., Pruska K., Wagner W. (1998), Wnioskowanie statystyczne przy nieklasycznych założeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
• Gel Y.R., Gastwirth J.L. (2007), A robust modification of the Jarque-Bera test of normality, Economics Letter.
• Wieczorkowski R., Zieliński R. (1997), Komputerowe generatory liczb losowych, Wydawnictw Naukowo Techniczne, Warszawa.

Identyfikatory

DOI

11089/340