Credit Swaps as Instruments Securing from the Risk

• Autorzy: Agata Szczukocka
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

W ostatnich kilkudziesięciu latach znacznie wzrosło zainteresowanie problemem ryzyka kredytowego. Literatura naukowa podaje wiele metod i sposobów ograniczania ryzyka kredytowego. Banki natomiast próbują z różnym skutkiem wprowadzać w życie proponowane metody, jedną z ważniejszych innowacji w światowym systemie finansowym ostatnich lat są pochodne instrumenty kredytowe. Ich innowacyjność sprawia, że są one przedmiotem zainteresowania zarówno badaczy, jak i podmiotów gospodarczych. W artykule zwrócono uwagę na definicję i rodzaje pochodnych instrumentów kredytowych, a także ich zastosowanie. (abstrakt oryginalny)

EN

The interest in the problem of credit risk has significantly increased within the last few dozen years. Scientific literature presents a lot of methods of the credit risk limitation whereas banks try, with various results, to bring proposed methods into effect. Credit derivatives have been ones of the most important innovations of the last years in the world financial system. Their innovation causes that they become objects of the interest of researchers as well as business entities. This paper pays attention to the definition and types of credit derivatives. The author makes also an attempt at indicating the application of these instruments.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Operacje swap; Analiza ryzyka; Zabezpieczenie przed ryzykiem; Ryzyko kredytowe; Instrumenty kredytowe

EN

Swap options; Risk analysis; Hedge against the risk; Credit risk; Credit instruments

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2006
• Tom: 196 Multivariate Statistical Analysis : Methods and Applications
• Strony: 241-253

Twórcy

autor

Agata Szczukocka

• University of Lodz, Poland

Bibliografia

• Jackowicz K. (2001), "Pochodne instrumenty kredytowe", część I-II, Bank i Kredyt, 3-4.
• Jajuga K. (1999) "Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa, zarządzanie ryzykiem - szansa, zagrożenie czy konieczność", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
• Kasapi A. (2002), Kredytowe instrumenty pochodne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
• Saunders A. (2001), Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
• Tymuła I. (2000), Swapy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
• Wożniak A. (2001), "Credit Default Swap - sposób na bankructwo", Rynek Terminowy, 11(1).