Analiza ryzyka modelu szacowania rezerw IBNR w zakładzie ubezpieczeniowym : modele stochastyczne dla danych zagregowanych i indywidualnych

• Autorzy: Marek Karwański , Wiesław Szczesny

Warianty tytułu

Analysis of Risk of IBNR Reserves Estimating Model in Property-Casualty Insurance : the Comparison of Stochastic Models for Aggregate and Individual Data

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszej pracy jest porównanie wyników szacowania rezerw typu IBNR metodami tradycyjnymi, opartymi na danych zagregowanych oraz proponowanymi ostatnio metodami opartymi na zaawansowanych modelach statystycznych wykorzystujących dane indywidualne. Porównano następujące metody: klasyczny modle Chain Ladder, model Macka, dwa modele GLM: pierwszy z szacowaniem zmienności metodą analityczną delta i drugi wykorzystujący technikę bootstrap, metodę Bayesa MCMC oraz metodę analizy regresji dla danych obciętych, na indywidualnych rejestrach. (fragment tekstu)

EN

The accuracy of estimating the IBNR reserves has a very large impact for financial results of an insurance company. In the paper the different methods are compared from the industry standards usually used by actuaries and the methods recommended by international supervisors to models estimated on individual data. The results show that methods for individual data are the best for fitting reserves due to market changes. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Odszkodowania; Prognozowanie; Analiza ryzyka; Modele stochastyczne; Metody samowsporne

EN

Insurances; Compensation; Forecasting; Risk analysis; Stochastic models; Bootstrap

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 2008
• Tom: 15
• Numer: nr 7 (1207) Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
• Strony: 116-127

Twórcy

autor

Marek Karwański

• SAS Institute; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

autor

Wiesław Szczesny

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bibliografia

• American Academy of Actuaries (2002), Principles and Methods, Public Policy Monographs.
• APRA, General Insurance (2005), Risk Industry Report, October.
• Congdon P. (2003), Applied Bayesian Modelling, Series in Prob., Wiley.
• Dobson A.J. (2002), An Introduction to Generalized Linear Models, Chapman&Hall, England
• P.D., Verral R.J. (2002), Stochastic Claims Reserving In General Insurance, Institute of Actuaries.
• Halekoh U. (2004), STU2. Generalized Linear Models, MoAS.
• Hoedemakers T. (2005), Modern Reserving Techniques For the Insurance Business, Leuven.
• Kass E. (1998), Markov Chain Monte Carlo in Practice: A Round Table Discussion, Amer. Statist. Associacion.
• Kramer E. (1982), IBNR Claims and the Two Way Model Of'ANOVA, „Scandinavian Actuarial Journal".
• Mandrekar J., Sargent D., Novotny P., Solan J. 2005, A General Gibbs Sampling Algorithm for Analysing Linear Models Using the SAS System, Mayo Clinic
• Pinheiro P., Silva A., Louders C.M. (2003), Bootstrap Methodology in Claim Reserving, Tech. University of Lisbon.
• Taylor G., McGuire G., Sullivan J. (2006), Individual Claim Loss Reserving Conditioned by Case Estimates, Taylor Fry - Consulting Actuaries.
• Walsh B. (2004) Markov Chain Monte Carlo and Gibbs Sampling, Lecture Notes for EEB 581.
• Woźniak I. (2006), Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód, KNUiFE, Departament Systemów Informacyjnych i Standardów Nadzoru (DSS).