Budowa nieklasycznych portfeli akcji

• Autorzy: Monika Hadaś
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono propozycje zastosowania wieloskładnikowych fundamentalnych portfeli akcji utworzonych z użyciem sieci neuronowych. Opisano generowanie syntetycznego miernika rozwoju (TMAI) za pomocą sieci neuronowych. Badania empiryczne przeprowadzono dla 33 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedstawiono również koncepcję konstruowania wieloskładnikowego fundamentalnego portfela akcji.

Słowa kluczowe

PL

Analiza fundamentalna; Portfel akcji; Sieci neuronowe

EN

Fundamental analysis; Equity portfolios; Neural networks

• Czasopismo: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 3
• Strony: 69-79

Twórcy

autor

Monika Hadaś

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Elton E., M.J. Gruber [1991], Modern Portfolio Theory an Investment Analysis, John Wiley & Sons, New York.
• Łuniewska M., Tarczyński W. [2006], Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, PWN, Warszawa.