Metody wygładzania szeregów czasowych za pomocą modeli klasy ARIMA

• Autorzy: Jacek Kotłowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zaprezentowano ogólne zasady wygładzania szeregów czasowych za pomocą metody X-12-ARIMA przy wykorzystaniu systemu Demetra. Zwrócono uwagę na te elementy metody X-12-ARIMA, w które został wyposażony program Demetra, a także te odróżniające tę metodę od wcześniejszej wersji - X-11-ARIMA.

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Modele ARIMA; Analiza szeregów czasowych; Modelowanie ekonometryczne

EN

Time-series; Autoregressive integrated moving average (ARIMA) models; Time-series analysis; Econometric modeling

• Czasopismo: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 73 Diagnozy i prognozy stanu gospodarki w świetle badań koniunktury
• Strony: 69-94

Twórcy

autor

Jacek Kotłowski

Bibliografia

• Box, G.E.P., Jenkins, G.M. [1971], Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa.
• Brockwell, P.J., Davis, R.A.[1996], Introduction to Time Series and Forecasting, Springer-Verlag, New York.
• Burman, J.P., Otto, M.C., Bell, W.R. [1987], An Iterative GLS Approach to Maximum Likelihood Estimation of Regression Models with ,ARIMA Errors, Research Report No 87/34, U.S. Census Bureau, Washington D.C.
• Greene, W.H. [2000], Econometric Analysis, wyd. 4, Prentice Hall International Inc., New Jersey.
• Findley, D.F., Monsell, B.C., Bell, W.R., Otto, M.C., Chen, B.C. [1998], New Capabilities and Methods of the X-12-ARIMA Seasonal Adjustment Program, Journal of Business and Economic Statistics, nr 16, str. 127-176.
• Lütkepohl, H. [1995], Introduction to Multiple Time Series Analysis, wyd. 2, Springer-Verlag, Berlin.
• Monsell, B.C. [1989], Supplement to Census Technical Paper No 15. The Uses and Features of X-11.2 and X-11Q.2, Bureau of the Census, Washington D.C.
• X-12-ARIMA Reference Manual [2000], wersja 0.2.7, U.S. Census Bureau, Washington D.C. (8)