Multivariate Distributions in Financial Data Analysis - Applications in Portfolio Approach

• Autorzy: Krzysztof Jajuga
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

W artykule przedstawiona jest próba systematyzacji różnych problemów finansowych, do rozwiązania których stosowane są metody analizy wielowymiarowej. Na wstępie podane są uwagi na temat rozkładów wielowymiarowych. Następnie proponowana jest taksonomia wielowymiarowych problemów finansowych. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper gives an attempt to systematize different problems in finance which can be solved by multivariate analysis. First of all, some theoretical remarks on multivariate distributions are given. Then, taxonomy of multivariate financial problems is provided. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza wielowymiarowa; Rozwiązywanie problemów; Analiza wskaźników finansowych; Zastosowanie taksonomii

EN

Multi-dimensional analysis; Solving problems; Financial indicators analysis; Application of taxonomy

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2008
• Tom: 216 Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications
• Strony: 379-387

Twórcy

autor

Krzysztof Jajuga

• Wrocław University of Economics, Poland

Bibliografia

• Black F., Scholes M. (1973), The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, 81, pp. 637-654.
• Joe H. (1997), Multivariate models and dependence concepts, Chapman and Hall, London.
• Markowitz H. M. (1952), Portfolio selection, Journal of Finance, 7, pp. 77-91.
• Merton R.C. (1973), Theory of rational option pricing, Bell Journal of Economics and Management Science, 4, pp. 141-183.
• Nelsen R.B. (1999), Introduction to copulas, Springer, New York.
• Sklar A. (1959), Functions de repartition ä n dimensions et leurs marges, Publications de l'lnstitut de Statistique de l'Universite de Paris, 8, pp. 229-231.
• Tobin J. (1958), Liquidity preference as behavior towards risk, Review of Economic Studies, 25, pp. 65-86.