Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania charakterystyk systemu dynamicznego

• Autorzy: Katarzyna Zeug-Żebro
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania jest zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w obliczeniach wymiaru korelacyjnego oraz wykładników Lapunowa. Narzędzie to posłuży do oszacowania powyższych charakterystyk na podstawie finansowych szeregów czasowych. W badaniach wykorzystano szeregi czasowe utworzone z cen zamknięcia WIG oraz pięciu walut. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Sieci neuronowe; Sztuczne sieci neuronowe (SSN); Wykładniki Lapunowa; Szeregi czasowe

EN

Neural networks; Artificial neural networks (ANN); Lyapunov exponents; Time-series

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Zastosowania ekonometrii
• Strony: 247-255

Twórcy

autor

Katarzyna Zeug-Żebro

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Grassberger P., Procaccia I.: Charakterization of Strange Attractors. "Physical Review Letters" 1983, No. 48.
• Nowiński M.: Nieliniowa dynamika szeregów czasowych w badaniach ekonomicznych. AE, Wrocław 2007.
• Tadeusiewicz R.: Wprowadzenie do sieci neuronowych. StatSoft Polska, Kraków 2001.
• Witkowska D.: Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
• Wolf A., Swift J.B., Swinney H.L., Vastano J.A.: Determining Lyapunov Exponents From a Time Series. "Physica 16D" 1985, No. 3.
• Zawadzki H.: Chaotyczne systemy dynamiczne. AE, Katowice 1996.