Goldfeld-Quandt Test: Unbiasedness vs Symmetry

• Autorzy: Wojciech Zieliński
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

Test Goldfelda-Quandta homoscedastyczności stosowany w klasycznym modelu regresji liniowej jest testem obciążonym. W pracy skonstruowano odpowiedni test nie-obciążony. Wynik został rozszerzony na rodziny rozkładów z parametrem skali. (abstrakt oryginalny)

EN

The Goldfeld-Quandt test for homoscedasticity in a classical linear regression appears to be biased. In the paper an unbiased test is constructed. The result is extended to families of distributions with scale parameter. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Regresja liniowa; Analiza regresji; Modele regresji; Ekonometria

EN

Linear regression; Regression analysis; Regression models; Econometrics

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2008
• Tom: 216 Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications
• Strony: 201-209

Twórcy

autor

Wojciech Zieliński

• Agricultural University in Warsaw

Bibliografia

• Bartoszyński R., Niewiadomska-Bugaj M. (1996), Probability and Statistical Inference, Wiley Series in Probability and Statistics, John Wiley & Sons, New York (p. 639).
• Bickel P. L, Doksum K. A. (1980), Mathematical Statistics, Holden-Day, Inc., San Francisco (exercise 6.4.4),
• Chow G. C. (1983), Econometrics, Mc-Graw-Hill Book Company, New York (ch. 1.4).
• Greene W. H. (2000), Econometric Analysis, Prentice Hall Inc., New Jersey (ch. 12).
• Knight K. (2000), Mathematical Statistics, Chapman & Hall/CRC (p. 365).
• Muller P. H. (1991), Lexikon der Stochastik, 5 ed., Akademie-Verlag, Berlin (p. 51).
• Storm R. (1979), Wahrscheinlichkeitsrechnung, mathematische Statistik und statistische Qualitdtskontrolle, Veb Fachbuchverlag Leipzig (p. 147).
• Statistical package: Statgraphics.
• Statistical package: Statistica.