Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w skończonym horyzoncie czasowym w wieloklasowym modelu ryzyka

• Autorzy: Aleksandra Iwanicka

Warianty tytułu

An Impact of Some Outside Risk Factors on the Finite-Time Ruin Probability for a Multi-Classes Risk Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Omówiony zostanie model ryzyka dla kilku klas ubezpieczeń, na które oddziałują zewnętrzne czynniki ryzyka. Zakładać będziemy, że w każdej klasie szkody pojawiają się zgodnie z procesami Poissona. Model ten można przekształcić do klasycznego modelu ryzyka, w którym znanych jest wiele metod wyznaczania i aproksymacji prawdopodobieństwa ruiny. Na podstawie numerycznych obliczeń zostanie przeprowadzona krótka analiza wpływu zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w skończonym horyzoncie czasowym w modelu ryzyka dla ustalonej liczby klas ubezpieczeń. Analiza będzie przeprowadzona w przypadku, kiedy rozkłady szkód są lekkoogonowe, oraz osobno w przypadku, kiedy rozkłady szkód są ciężkoogonowe. (abstrakt oryginalny)

EN

In this paper the author considers a risk model for several classes of insurance business, which is simply called a multi-class risk model. In this model it is assumed that all the claim number processes are correlated with Poisson processes. The correlation between the claim number processes is due to an influence of some outside risk factors like natural disasters on classes of business. This model can be transformed to a classical risk model. On some numerical examples we investigate the impact of outside risk factors on the finite-time ruin probability for the assumed risk model in two cases of claim size distributions: heavy-tailed distributions and light-tailed distributions. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko; Szacowanie prawdopodobieństwa; Analiza ryzyka; Ryzyko w ubezpieczeniach; Upadłość przedsiębiorstwa

EN

Risk; Probability estimation; Risk analysis; Insurance risk; Enterprise bankruptcy

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2009
• Tom: 26
• Numer: nr 76 Zastosowanie matematyki w ekonomii
• Strony: 97-109

Twórcy

autor

Aleksandra Iwanicka

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Ambagaspitiya R.S., On the Distribution of a Sum of Correlated Aggregate Claims, „Insurance: Mathematics and Economics” 1998 nr 23, s. 15-19.
• Asmussen S., Ruin Probabilities, „Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability” 2000.
• Guo J., Wu X., Yuen K.C., On a Correlated Aggregate Claims Model with Poisson and Erlang Risk Processes, „Insurance: Mathematics and Economics 2002 nr 31, s. 205-214.
• Guo J., Wu X., Yuen K.C., On the First Time of Ruin in the Bivariate Compound Poissona Model, „Insurance: Mathematics and Economics” 2006 nr 38, s. 298-308.
• Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugles J., Stochastic Processes for Insurance and Finance, Wiley 1998.