Współczesne metody pomiaru ryzyka kredytowego - model creditmetrics

• Autorzy: Jerzy Gwizdała

Warianty tytułu

Modern Methods of Credit Risk Measurement - Credit Metrics Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono funkcję zarządzania ryzykiem z perspektywy metod jego pomiaru. Zaprezentowano ogólny schemat pomiaru na przykładzie modelu CreditMetrics wykorzystującego w swoich założeniach metodologię Value at Risk (VaR). Pomiar ryzyka omówiono dla pojedynczych transakcji oraz całego portfela.

EN

The aim of this article is to describe the function of risk management considering methods of its measurement. The specific position of appropriate credit risk management in bank credit policy management was presented. The problem of credit risk measurement was discussed on the example of Credit Metrics model, which uses in its assumptions Value at Risk methodology (VaR). In Credit Metrics model single credit as well as portfolio of credits can be analyzed. The portfolio approach is increasingly often chosen because it takes into account relations between single credit, and it enables to measure combined risk portfolio. The problem of credit risk measurement is a very complicated issue developing along with law regulations and finance engineering. Out of the contents of article are: econometric aspect of measurement and the process of creating the model. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Pomiar ryzyka; Ryzyko kredytowe; Miernik ryzyka (VaR); Metody pomiarowe

EN

Risk measures; Credit risk; VaR method; Measuring methods

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 50, t. 1
• Strony: 39-53

Twórcy

autor

Jerzy Gwizdała

Bibliografia

• Bankowość. Podręcznik akademicki. Red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka. Wyd. Poltext, Warszawa 2001.
• Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł.: Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. WIG-Press, Warszawa 2001.
• Gigol K.: Opłacalność działalności kredytowej banku. Twigger SA, Warszawa 2000.
• Iwanicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem. Wyd. PWE, Warszawa 2005.
• Jajuga K.: Modele statystyczne w finansach. Wyd. StatSoft Polska, Kraków 2003.
• Petterson R.: Podręcznik kredytowy dla bankowców. Twigger SA, Warszawa 1995.
• Saunders A.: Metody pomiaru ryzyka kredytowego. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
• www.eforum.com.pl.
• www.riskdefault.com.