Prognozowanie upadłości firm z wykorzystaniem zmiennych makroekonomicznych

• Autorzy: Tomasz Korol

Warianty tytułu

Bankruptcy Prediction with the Use of Macroeconomic Variables

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Scharakteryzowano jedno z zagadnień analizy ekonomicznej - prognozowanie upadłości firm. Przedstawiono charakterystykę zjawiska upadłości firm w Polsce w latach 1991-2005. Autor przeprowadził badania dotyczące prognozowania upadłości firm z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych (np. dynamika PKB, stopa inflacji, kurs walut USD/PLN, średnie roczne stopy procentowe, stopa bezrobocia). Dzięki tym badaniom można określić w jaki sposób i jak silnie poszczególne czynniki wpływają na ilość składanych wniosków upadłościowych i natężenie upadłości.

EN

This article is about prediction of business bankruptcy with the use of macroeconomic variables in Poland during the years 1991-2005. Author has analysed 17 macroeconomic variables from the point of view of their influence on the number of bankruptcy cases registered in court and on the intensity of bankruptcies in Poland. Based on these 17 variables two econometric models describing the cause-effect relation to bankruptcy process were created. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Upadłość przedsiębiorstwa; Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych; Modele makroekonomiczne

EN

Enterprise bankruptcy; Economic and social phenomenon forecasting; Macroeconomic models

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 9 (1209) Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa
• Strony: 109-115

Twórcy

autor

Tomasz Korol

Bibliografia

• Appenzeller D., Szarzeć K., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek giełdowych, "Rynek Terminowy" 2004 nr 1.
• Bławat F., O syntetycznej ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 1999 nr 1 (4).
• Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, AE w Poznaniu, Poznań 1998.
• Hołda A., Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej Zh w warunkach gospodarki polskiej, "Rachunkowość" 2001 nr 10.
• Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa 2005.
• Mączyńska E., Kreowanie i konstrukcja modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw, [w:] Zagrożenie upadłością, red. K. Kuciński, E. Mączyńska, "Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej", Szkoła Główna Handlowa, t. XCIII, Warszawa 2005.
• Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
• Stasiewski T., Skuteczność wątpliwa - indeks Altmana a upadki przedsiębiorstw, "Rzeczpospolita" 1996 nr 110.
• Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne - wybrane zagadnienia finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2002.
• Zarzecki D., Użyteczność metod oceny zagrożenia bankructwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 39, Szczecin 2001.
• Znamirowski P., Perz P., Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach, "Rynek Terminowy" 2003 nr 22.