Metody szacowania optymalnej wartości współczynnika zabezpieczenia za pomocą kontraktów terminowych

• Autorzy: Fryderyk Unton
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono metody szacowania współczynnika zabezpieczenia przy użyciu kontraktów terminowych. Jako główne wymieniono: metodę minimum wariancji oraz najmniejszej sumy kwadratów. Celem niniejszej pracy jest zbadanie czy te metody mogą prowadzić do istotnie różnych wyników. Ponadto celem jest również odpowiedź na pytanie, w jakiej sytuacji preferować jedną z wymienionych metod.

Słowa kluczowe

PL

Kontrakty terminowe; Zabezpieczenie portfela akcji

EN

Fixed-period contracts; Portfolio hedging

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2000
• Tom: 47
• Numer: z. 3-4
• Strony: 317-327

Twórcy

autor

Fryderyk Unton

Bibliografia

• [1] Ederington L.H., The Hedging performance of the new futures markets. The Journal of Finance, March 1979.
• [2] Edwards F.R. Ma Cindy W., Futures and options. Mc. Graw - Hill. Inc., 1992.
• [3] Hull J., Kontrakty terminowe i opcje, WIG-Press, Warszawa 1997.