Szacowanie zmienności na rynku opcji

• Autorzy: Agnieszka Majewska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule omówiono trzy sposoby wyznaczania zmienności (chwiejności): przez negocjacje, na podstawie danych historycznych oraz poprzez implikowany parametr zmienności. Autorka skupiła się głównie na drugiej metodzie jako bardziej precyzyjnej i najczęściej wykorzystywanej przez inwestorów.

Słowa kluczowe

PL

Szacowanie prawdopodobieństwa; Ryzyko inwestycyjne; Rynek opcji

EN

Probability estimation; Investment risk; Options market

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2000
• Tom: 47
• Numer: z. 1-2
• Strony: 161-170

Twórcy

autor

Agnieszka Majewska

Bibliografia

• [1] Abezgauz G.G., Tron A.P., Kopenkin J.N., Korowina I.A., Rachunek probablistyczny, Wydawnictwo MON, Warszawa 1973.
• [2] Baird Allen Jan, Rynek opcji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
• [3] Hall J., Kontrakty terminowe, WIG PRESS 1997.
• [4] Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Placet, Warszawa 1999.
• [5] Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.