Teoretyczne przesłanki dynamizacji modeli ekonometrycznych

• Autorzy: Robert Kelm
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł jest próba podsumowania wyników badań nad przesłankami dynamizacji modeli ekonometrycznych na podstawie szczegółowych zaleceń teorii ekonomicznych wyższych rzędów. Tematy poruszone w publikacji to: informacja i jej wykorzystanie w konstrukcji modeli, modele oczekiwań adaptacyjnych i dostosowań częściowych, modele racjonalnych oczekiwań, modele dostosowań optymalnych, przesłanki podejścia astrukturalnego w modelowaniu ekonometrycznym.

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Ekonometria

EN

Econometric models; Econometrics

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2000
• Tom: 47
• Numer: z. 1-2
• Strony: 93-112

Twórcy

autor

Robert Kelm

Bibliografia

• [1] Alt F.L., Distributed Lags, Econometrica 10, 1942, s. 113-128.
• [2] Cagan P., The Monetary Dynamics of Hyper Inflations, w: Studies in the Quantity Theory of Money, red. M. Friedman, University Chicago Press, Chicago 1956.
• [3] Charemza W.W., Large Econometric Models of an East European Economy: A Critique of the Methodology, Economic Modelling 8, 1991, s. 45 — 62.
• [4] Charemza W.W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
• [5] Cuthbertson K., Hall S.G., Taylor ?.P., Applied Econometric Techniques, Harvester Wheatsheaf, New York 1992.
• [6] Dhrymes P. J., Distributed Lags: Problems of Estimation and Formulation, Holden —Day Inc., San Francisco 1971.
• [7] Eisner R., Strotz R., Determinants of Business Investment, w: Comission on Money and Credit: Impacts of Monetary Policy, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, New York 1963.
• [8] Gajda J.B., Wielorównaniowe modele ekonometryczne w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
• [9] Greenslade J.V., Hall S.G., Henry S.G.B., On the Identification of Cointegrated Systems in Small Samples: Practical Procedures with an Application to UK Wages and Prices, London Business School 1998, mimeograph.
• [10] Griliches Z., Distributed Lags: A Survey, Econometrica 35, 1967, s. 16—49.
• [11] Hall S., Mizon G.E., Welfe ?., Modelling Economies in Transition: An Introduction, mimeograph, (Economic Modelling, w druku).
• [12] Hendry D.F., The Roles of Economic Theory and Econometrics in the Analysis of Economic Time Series, Institute of Economics and Statistics, Oxford (referat na: European Meeting of the Econometric Society, Uppsala), 1993.
• [13] Hendry D.F., Pagan A.R., Sargan J.D., Dynamic Specifications, w: Z. Griliches, M.D. Intriligator (red.) Handbook of Econometrics 2, Elsevier, New York 1984.
• [14] Jakubczyc J., Wspólliniowość statystyczna, PWE, Warszawa 1987.
• [15] Johansen S., Estimation and Hypothesis Testing of Cointegrating Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models, Econometrica 59, 1991, s. 1551 — 1580.
• [16] Johansen S., Modelling of Cointegration in the Vector Autoregressive Model, Institute of Economics, European University Institute, Florence 1998, mimeograph.
• [17] Judge G.G., Griffiths W.E., Hill R.C., Lütkepohl H., Lee T.-Ch., The Theory and Practice of Econometrics, Willey, New York 1985.
• [18] Klein L.R., Model Building for Planned System, Economic Modelling 8, 1991, s. 418-423.
• [19] Koyck L.M., Distributed Lags and Investment Analysis, North-Holland, Amsterdam 1954.
• [20] Learner E.E., A Class of Informative Priors and Distributed Lag Analysis, Econometrica 40, 1972, p. 1059-1081.
• [21] Liu T.C., Underidentification, Structural Estimation and Forecasting, Econometrica 28, 1960, s. 855-865.
• [22] Lütkepohl H., The Optimality of Rational Distributed Lags: A Comment, International Economic Review 25, 1984, s. 503-506.
• [23] Majsterek M., Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej, Przegląd Statystyczny 45, 1998, s. 113-130.
• [24] Majsterek M., Welfe A., Analiza kointegracyjna. Sprzężenie inflacyjne, w: A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, PWE, Warszawa (w druku).
• [25] McLaren K.R., The Optimality of Rational D is tributed Lags, International Economic Review 20,1979, s. 183-191.
• [26] Mizon G.E., Progressive Modelling of Macroeconomic Time Series: The LSE Methodology, EUI Working Paper, ECO No. 95/10, European University Institute, Florence 1995.
• [27] Nerlove M., Estimates of the Elasticities of Supply of Selected Agricultural Commodities, Journal of Farm Economics 38, 1956, s. 496-509.
• [28] Nerlove M., Lags in Economic Behavior, Econometrica 40, 1972, s. 221 —251.
• [29] Pesaran M.H., Shin Y., Long-Run Structural Modelling, Trinity College, Cambridge 1997b, mimeograph.
• [30] Porier D.J., Intermediate Statistics and Econometrics, The MIT Press, Cambridge 1995.
• [31] Sims CA., Distributed Lags, w: Frontiers of Quantative Economics, red. M.D. Intriligator, D.A. Kubrick, vol. 2, North Holland, Amsterdam 1974.
• [32] Sims C.A., Macroeconomics and Reality, Econometrica 48, 1980, s. 1—48.
• [33] Waud R.N., Misspecification in the Partial ..Adjustment" and „Adaptative Expectations". Models, International Economic Review 9, 1968, s. 204 — 217.
• [34] Welfe A., Ekonometria: Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 1998.
• [35] Welfe A., Keim R., Zastosowanie modelu racjonalnych oczekiwań do opisu kształtowania się plac przeciętnych w Polsce 02.1991-04.1995, Przegląd Statystyczny 44, 1997, s. 241 -257.