Wyznaczanie krzywych dochodowości metodą zmodyfikowanego bootstrapingu

• Autorzy: Gerard Cięciwa
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedmiotem artykułu są transakcje depozytowo-kredytowe. Autor proponuje zastąpienie dotychczas stosowanej wyceny księgowej tych transakcji wyceną rynkową, metodą wyznaczania krzywej dochodowości.

Słowa kluczowe

PL

Krzywa dochodowości; Modele ekonometryczne; Analiza statystyczna; Transakcje kredytowe; Metody samowsporne

EN

Yield curve; Econometric models; Statistical analysis; Credit transactions; Bootstrap

• Czasopismo: Bank i Kredyt
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 2
• Strony: 81-86

Twórcy

autor

Gerard Cięciwa

Bibliografia

• 1. J.N. Webber (2000): Interest Rate Modelling. Chichester, Wiley.
• 2. S.G. Kellison (1991): The Theory of Interest. Irwin.
• 3. G.S. Questa (1999): Fixed Income Analysis for the Global Financial Market. New York Wiley.
• 4. W. Waluś: Nota o interpolacji czynników dyskontowych. "Rynek Terminowy" nr 11/2001.