On stationarity of ARMA Processes

• Autorzy: Jacek Osiewalski , Mateusz Pipień

Warianty tytułu

O stacjonarności procesów ARMA

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

Praca konfrontuje formalne definicje stacjonarności i przyczynowości (kauzalności) procesów ARMA, zaczerpnięte z teorii procesów stochastycznych, z tzw. warunkami stacjonarności, przedstawianymi w podręcznikach ekonometrii i zastosowań analizy szeregów czasowych. Zwraca się uwagę, że owe warunki są zdecydowanie za mocne. Omawia się również rolę warunków początkowych oraz jawne i ukryte założenia prowadzące do generowania niestacjonarnych (wybuchowych) szeregów czasowych. (skrócony abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Procesy stochastyczne; Ekonometria

EN

Stochastic processes; Econometrics

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1999
• Tom: 46
• Numer: z. 1
• Strony: 43-50

Twórcy

autor

Jacek Osiewalski

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

autor

Mateusz Pipień

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• [1] Anderson T.W., The Statistical Analysis of Time Series, J. Wiley, New York 1971.
• [2] Box G.E.P., Jenkins G.M., Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, San Francisco 1976.
• [3] Brockwell P.J., Davis R.A., Time Series: Theory and Methods, Springer-Verlag, New York 1991.
• [4] Cuthbertson K., Hall S.G., Taylor M.P., Applied Econometric Techniques, Harvester Wheatsheaf, New York 1992.
• [5] Granger C.W.J., Newbold P., Forecasting Economic Time Series, Academic Press, New York 1977.
• [6] Harvey A.C., Time Series Models, (2nd edition), Harvester Wheatsheaf, New York 1993.
• [7] Johnston J., DiNardo J., Econometrics Methods, McGraw-Hill, New York 1997.
• [8] Judge G.G., Griffiths W.E., Hill R.C., Lutkepohl H., Lee T.-C, The Theory and Practice of Econometrics (2nd edition), J. Wiley, New York 1985.
• [9] Mills T.C., Time Series Techniques for Economists, Cambridge University Press, Cambridge 1990.