Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 41 | z. 2 | 187-205
Tytuł artykułu

Testowanie kointegracji celów i instrumentów polityki gospodarczej w modelu optymalnego sterowania

Warianty tytułu
The Testing of the Co-Integration of the Aims and Instruments of the Economic Policy in a Model of Optimal Steering
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorzy proponują sposób testowania kointegracji celów i instrumentów polityki gospodarczej za pomocą modelu optymalnego sterowania. Tematy poruszone w artykule to: istota integracji i kointegracji, testowanie rzędu integracji i kointegracji oraz ustalenie rzędu integracji i kointegracji wyróżnionych zmiennych modelu W6-88.
Rocznik
Tom
41
Numer
Strony
187-205
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
  • [1] Blangiewicz M., Charemza W., Cointegration in Small Samples; Empirical Percentiles, Drifting Moments and Customized Testing. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52 (1990).
  • [2] Blough S.R., On the Impossibility of Testing for Unit Roots and Cointegration in Finite Samples. Working Paper no. 211, John Hopkins University (1988).
  • [3] Boswijk, Testing for Cointegration in Structural Models. Report AE 7/91, University of Amsterdam (1991).
  • [4] Charemza W., Deadman D.F., New Directions in Econometric Practice. Edward Elgar Publishing Ltd., Aldershot 1991.
  • [5] Davidson J.E., Hendry D.F., Srba F., Yeo S., Econometric Modelling of Aggregate Time Series Relationships between Consumer's Expenditure and Income in the UK. Economic Journal 88 (1978).
  • [6] Dickey D.A., Fuller WA, Distribution of the Etimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association 74 (1979).
  • [7] Dickey D. A., Fuller W_A., Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica. 49 (1981).
  • [8] Engle R.F., Granger C.W.J., Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing. Econometrica 55 (1987).
  • [9] Engle R.F., Yoo B.F., Forecasting and Testing in Co-integrated Systems. Journal of Econometrics 35 (1987).
  • [10] Ericsson N.R>, Cointegration, Exogeneity, and Policy Analysis: an Overview. International Finance Discussion Papers. No 415. Board of Governors of the Federal Reserve System (1991).
  • [11] Escribano A., Integration and Co-integration Under Structural Changes. Mimeo, University Carlos III, Madrid 1990.
  • [12] Fuller W A., Introduction to Statistical Time Series. John Wiley & Sons, New York 1976.
  • [13] Granger C.W.J., Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econometric Model Specification. Journal of Econometrics 16 (1981).
  • [14] Granger C.W.J., Newbold P., Spurious Regressions in Econometrics. Journal of Econometrics 2 (1974).
  • [15] Guilkey D.K., Schmidt P., Extended Tabulations for Dickey-Fuller Tests. Economics Letters 31 (1989).
  • [16] Harvey A.C., The Econometric Analysis of Time Series. Philip Allan Oxford 1981.
  • [17] Hendry D.F., Richard J.F., The Econometric Analysis of Economic Time Series. International Statistical Review, 51 (1983).
  • [18] Hylleberg S., Mizon G.E., Cointegration and Error Correction Mechanism. Economic Journal 99 (1989).
  • [19] Johansen S., Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Econmic Dynamic and Control 12 (1988).
  • [20] Johanson S., Juselius K., Hypothesis Testing for Co-integration Vectors - with an Application to the Demand for Money in Denmark and Finland. University of Copenhagen (1988).
  • [21] Juselius K., Stationary Equilibrium Error Processes in the Danish Money Market. An Application of ML Cointegration. Institute of Economics, University of Copenhagen (1989).
  • [22] Kugler P., The International Linkage of Interest Rates and their Order of Integration. Mimeo, University Bern (1988).
  • [23] Lucas R.E., Econometric Policy Evaluation: A Critique. In: K. Brunner and A.H. Meltzer (eds.): The Phillips Curve and Labour Markets, North-Holland, Amsterdam 1976.
  • [24] Miller S.M., Are Saving and Investment Co-integrated? Economic Letters 27 (1988).
  • [25] Nelson C.R., Plosser C.I., Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications. Journal of Monetary Economics 10, 2(1980), pp. 139 - 162.
  • [26] Ooms M., Outliers in Macroeconomic VAR Systems. Simultaneous Testing, and Cointegration Analysis. Mimeo, Erasmus University Rotterdam 1990.
  • [27] Osińska M., Ekonometryczne modelowanie zgodne w oparciu o analizę struktury i analizę kointegracji procesów. Dynamiczne Modele Ekonometryczne, UMK Toruń 1991.
  • [28] Pawłowski Z., Ekonometria. PWE, Warszawa 1973.
  • [29] Perron P., The Great Crash, the Oil Price Shock, And the Unit Root Hypothesis. Eonometrica 57 (1989).
  • [30] Rola i miejsce modeli makroekonomicznych. Dyskusja. Przegląd Statystyczny, 22 (1975).
  • [31] Romański J., Strzała K., Eksperymenty pilotażowe analizy symulacyjnej optymalnych strategu gospodarczych. Opracowanie w ramach CPBP 10,09, UMK Toruń 1990.
  • [32] Romański J., Welfe W., Macroeconometric Disequilibrium Model for Poland. W: J. Gruber (ed.) 1991 Econometric Decision Models: New Methods of Mddeling and Applications. Lecture Note in Economics and Mathematical Systems. 366, Springer Verlag (1991).
  • [33] Sargan J.D., Bhargava A., Testing residuals from least squares regression for being generated by tfu. Gaussian random walk. Econometrica 51 (1983).
  • [34] Strzała K., Romański J., O testowaniu poprawności dynamicznej specyfikacji modelu optymaliego sterowania. W: Dynamiczne Modele Ekonometryczne. UMK Toruń 1991.
  • [35] Thury G., Testing for Cointegration and Dynamie Specification. An Application to Austrian Aggregate Wage Data. Empirica - Austrian Economic Papers 17 (1990).
  • [36] Vogelvang B., Testing for Co-integration with Spot Prices of Some Related Agricultural Commodities. Referat na konferencję The World Congress of the Econometric Society, Barcelona 1990.
  • [37] Zieliński Z., Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa 1979.
  • [38] Zieliński Z., Zgodne, liniowe modele I, II, III i IV rodzaju. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XV, UMK Toruń 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000128831656
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.