Zredukowany model rynku finansowego - symulacje

• Autorzy: Zuzanna Wośko

Warianty tytułu

A Reduced Model of the Financial Market - Simulation Exercises

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W prezentowanym artykule przedstawiony zostanie ekonometryczny, kwartalny, wielorównaniowy minimodel sektora finansowego połączonego ze sferą realnej gospodarki. Celem budowy modelu jest zbadanie siły oraz istoty wpływu impulsów pochodzących zarówno г rynku finansowego, jak i niefínansowego, na sferę gospodarki realnej, m.in. na produkt krajowy i na możliwe jego fluktuacje. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano kilka założonych scenariuszy sytuacji gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

EN

This paper presents quarterly multi-equation econometric model of the Polish financial sector linked to the real sphere of the economy. The main purpose of constructing such model is the significance and analysis of strength of shocks that come from financial and non-financial sectors. These shocks influence the rea] economy and possibly provoke its fluctuations. The paper reports some results obtained from simulations of different scenarios of economic situation in Poland.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe; Modele ekonometryczne; Symulacja

EN

Financial markets; Econometric models; Simulation

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2005
• Tom: 193 Wybrane zagadnienia ilościowych analiz ekonomiczno-finansowych
• Strony: 177-191

Twórcy

autor

Zuzanna Wośko

Bibliografia

• Gertler M. L., Hubbard R. G. (1988), Financial Factors in Business Fluctuations, "NBER Working Paper", November, 2758.
• Hubner D., Lubiński M., Małecki W., Matkowski Z. (1994), Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa.
• Jaworski W. L., Zawadzka Z. (red.) (2001), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
• Kokoszczyński R. (1999), Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfika transmisji w Polsce, "Materiały i Studia NBP", 91.
• Kozera Z., Zatoń W. (2003), Struktura popytu na obligacje a wzrost gospodarczy. Obligacje jako oszczędności i inwestycje, Projekt KBN nr l H02B00917 pt. Rynki inwestycyjne a dynamika wzrostu gospodarki, Materiały lEiS UL, Łódź.
• Łapińska-Sobczak N. (1997), Makromodel sektora finansowego. Studium ekonometryczne gospodarki polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
• Milo W., Wośko Z. (2005), Are Leading Indicators an Effective Measure to Predict Business Cycles? The Polish Experience, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica, 192.
• Niemira M. P., Klein P. A. (1994), Forecasting financial and Economic Cycles, John Wiley & Sons, New York.
• Welfe W. (2001), Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.