Analiza składowych głównych w modelowaniu powierzchni implikowanej zmienności cz. II

• Autorzy: Sławomir Wójcik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszym artykule kontynuowana jest analiza zmienności zapoczątkowana w poprzednim numerze. Tym razem zastosowano analizę PCA do całych powierzchni implikowanych zmienności.

Słowa kluczowe

PL

Opcje; Instrumenty finansowe; Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych; Analiza szeregów czasowych

EN

Options; Financial instruments; Modeling of time-space; Time-series analysis

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 2
• Strony: 104-106

Twórcy

autor

Sławomir Wójcik

Bibliografia

• F. Black (1976) The pricing of commodity contracts, J. Financial Economics 3, 167-179.
• F. Black, M. Scholes (1973) The pricing of options and corporate liabilities, J. Political Economy 81, 637-654.
• R. Cont, J. da Fonseca (2002) Dynamics of implied volatility surfaces, Quantitative Finance 2, 45-60.
• M. Fengler, W. Hardle, P. Schmidt (2002) The Analysis of Implied Volatilities, w W. Hardle, T. Kleinow, G. Stahl (red.) Applied Quantitative Finance, Springer, Berlin.
• W. Hardle (1990) Applied Nonparametric Regression, Cambridge University Press, Cambridge.
• M. Loeve (1955) Probability Theory, Van Nostrand, Princeton, N.J.
• E.A. Nadaraya (1964) On estimating regression, Theory Prob. Appl. 10,186-190.
• J. Stoer, R. Bulirsch (1987) Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa.
• A. Weron, R. Weron (1998, 1999) Inżynieria finansowa: wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku, WNT, Warszawa.
• R.Weron, S. Wójcik (2004) Analiza składowych głównych w modelowaniu implikowanej zmienności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1037, 315-324.S. Wójcik (2003) Generator scenariuszy dla portfeli opcyjnych - toolbox w Matlabie, praca magisterska, PWr.
• S. Wójcik (2003) Generator scenariuszy dla portfeli opcyjnych - toolbox w Matlabie, praca magisterska, PWr.