Heteroskedastyczność szeregu stóp zwrotu a koncepcja pomiaru ryzyka metodą VaR

• Autorzy: Krzysztof Piontek
• Języki publikacji: PL

Słowa kluczowe

PL

Analiza ryzyka; Zarządzanie ryzykiem; Szeregi czasowe; Metody ekonometryczne

EN

Risk analysis; Risk management; Time-series; Econometric methodology

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2001
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '01
• Strony: 339-349

Twórcy

autor

Krzysztof Piontek