Testy skrajnych warunków a zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

• Autorzy: Dariusz Lewandowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł przedstawia problem testów skrajnych warunków. Podano definicję testów, jako zestawu technik badawczych, stosowanych przez instytucje finansowe w celu określenia odporności na wystąpienie wyjątkowych wydarzeń rynkowych. Wymieniono techniki badawcze: prosty test wrażliwości, analizę scenariuszy, wartość maksymalnej straty, teorię wartości ekstremalnej. Wartość zagrożona (VAR), jest to z kolei określenie granic wystąpienia potencjalnych strat. Wyniki testów to dane dla zarządzającego ryzykiem. Podano możliwości zastosowania informacji dostarczonych przez testy i ograniczenia wykorzystywania tych informacji.

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie ryzykiem; Zarządzanie instytucjami finansowymi; Umowa Kapitałowa; Banki

EN

Risk management; Management of financial institutions; Capital agreement; Banks

• Czasopismo: Bank i Kredyt
• Rocznik: 2000
• Numer: nr 12
• Strony: 26-31

Twórcy

autor

Dariusz Lewandowski