Warianty tytułu
Portfolio Construction with Arch Type Innovation in Stock Return Model
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule zaproponowano modyfikację klasycznego modelu wyboru portfela papierów wartościowych - modelu Markowitza, polegającą na zastosowaniu do opisu stopy zwrotu z papieru wartościowego modelu z heteroskedastycznym składnikiem losowym typu ARCH.
This paper proposes a modification to the classic portfolio selection method - the Markowitz problem - involving an application of a simple ARCH type innovation in the stock return model. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
225-247
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000015435