Konstrukcja portfela papierów wartościowych z heteroskedastycznym składnikiem losowym

• Autorzy: Przemysław Matuszewski

Warianty tytułu

Portfolio Construction with Arch Type Innovation in Stock Return Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaproponowano modyfikację klasycznego modelu wyboru portfela papierów wartościowych - modelu Markowitza, polegającą na zastosowaniu do opisu stopy zwrotu z papieru wartościowego modelu z heteroskedastycznym składnikiem losowym typu ARCH.

EN

This paper proposes a modification to the classic portfolio selection method - the Markowitz problem - involving an application of a simple ARCH type innovation in the stock return model. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Papiery komercyjne; Portfel papierów wartościowych

EN

Econometric models; Commercial papers; Portfolio securities

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 27
• Strony: 225-247

Twórcy

autor

Przemysław Matuszewski