Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości

• Autorzy: Małgorzata Doman , Ryszard Doman

Warianty tytułu

Forecasting the Daily Volatility Defined with High-Frequency Data for the Stock Index WIG

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule omówiono zagadnienie prognozowania dziennej zmienności indeksu WIG, określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości. Zastosowano metodologię zaproponowaną przez Andersena i Bollersleva i pokazano, o ile poprawiają się prognozy zmienności indeksu giełdowego WIG, gdy zamiast do kwadratów zwrotów dziennych odnosi się je do zmienności zrealizowanej.

EN

In this paper we show how the volatility forecasts for the stock index WIG provided by the popular GARCH(1,1) improve when instead of daily squared returns they are evaluated against the realized volatility. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe; Analiza rynku; Rynek kapitałowy; Indeks giełdowy

EN

Financial markets; Market analysis; Capital market; Stock market indexes

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2003
• Tom: 166 Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych
• Strony: 37-50

Twórcy

autor

Małgorzata Doman

autor

Ryszard Doman