Bayesian Estimation of a Shift Point in a Two-Phase Regression Model

• Autorzy: Maria Jadamus-Hacura
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

Celem pracy jest analiza bayesowskiego modelu regresji dwufazowej z nieznanym punktem zmiany strukturalnej. Jest to punkt, w którym zmienna objaśniana zaczyna być kształtowana przez inną relację liniową zmiennych objaśniających. Rozważane są dwa zagadnienia związane ze zmieniającym się modelem liniowym. Pierwszy to problem wykrywania punktu zmiany, drugi to problem estymacji tego punktu i innych parametrów modelu przy założeniu, że zmienna nastąpiła.

EN

The purpose of this paper is to carry our the Bayesian analysis of a two-phase regression model with an unknown break point. Essentially, there are two problems associated with a changing linear model. Firstly, one will want to be able to detect a break point, and secondly, assuming that a change has occurred, to be able to estimate it as well as other parameters of the model. Much of the classical testing procedure for the parameter constancy (as the Chow test, CUSUM, CUSUMSQ, tests and their modifications, predictions test for structural stability) indicate only that the regression coefficients shifted, without specifying a break point. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza regresji; Regresja liniowa; Wnioskowanie bayesowskie; Zmiany strukturalne; Zmienna objaśniana

EN

Regression analysis; Linear regression; Bayesian inference; Structural changes; Endogenous variable

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 1997
• Tom: 141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis
• Strony: 49-59

Twórcy

autor

Maria Jadamus-Hacura