Trwałość i wypukłość obligacji zamiennych

• Autorzy: Joanna Olbryś

Warianty tytułu

The Duration and Convexity of Convertible Bonds

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł poświęcono obligacjom zamiennym - jednemu z nowszych instrumentów finansowych na polskim rynku. Omówiono zastosowanie pojęć: trwałości (duration) oraz wypukłości (convexity) do badania wpływu zmian stóp procentowych na wartość obligacji zamiennych.

EN

Convertible bonds are a relatively new instrument on the Polish financial market. The article aims to present an overview of applications of duration and convexity terms in conducting a research on influence that changes of interest rates have on the value of convertible bonds (basing on: J. Mehran, G. Homaifar "Analytics of Duration and Convexity for Bonds with Embedded Options: the Case of Convertibles, 1993)." (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Instrumenty finansowe; Obligacje; Zmienne stopy procentowe

EN

Financial instruments; Bonds; Variable interest rates

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
• Rocznik: 2000
• Numer: nr 2
• Strony: 147-156

Twórcy

autor

Joanna Olbryś