Współzależności występujące w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

• Autorzy: Andrzej Szopa

Warianty tytułu

EN

Interdependencies in the management of financial risk in the enterprise

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W opracowaniu przedstawiono model zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. Model ten wskazuje, iż zarządzanie ryzykiem odbywa się na dwóch płaszczyznach funkcjonalnie współzależnych: zabezpieczenie skut¬ków ryzyka za pomocą funduszy własnych oraz kształtowanie ekspozycji przed¬siębiorstwa na źródło ryzyka finansowego.

Słowa kluczowe

PL

ryzyko finansowe; ekspozycja na ryzyko finansowe; odchylenie standardowe; wartość ryzykowana; struktura kapitału; kapitał ekonomiczny

• Wydawca: Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański
• Czasopismo: Zarządzanie i Finanse
• Rocznik: 2013
• Tom: 2
• Numer: 4
• Strony: 455-463

Twórcy

autor

Andrzej Szopa

Bibliografia

• 1. Best Ph. (2000), Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VAR, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
• 2. Jajuga K. (red) (2007), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.
• 3. Jorion Ph. (1997), Value at Risk. The New Banchmark for Controlling Market Risk, McGraw Hill, New York.
• 4. Matten Ch. (2000), Zarządzanie kapitałem bankowym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
• 5. Merton R. (2005), You Have More Capital Than You Think, „Harvard Business Review”, November.
• 6. Schroeck G. (2002), Risk Management and Value Creation in Financial Institutions, John Wiley & Sons, Hoboken.
• 7. Szopa A. (2010), Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Składowska”, Sectio H Oeco¬no¬mica, vol. XLIV, no. 2.
• 8. Szopa A. (2012), Podstawy inżynierii finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa