ArticleOriginal scientific text

Title

WYMOGI KAPITAŁOWE DLA EUROPEJSKICH BANKÓW O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

Authors 1, 2

Affiliations

  1. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
  2. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie nowych narzędzi z zakresu nadzoru makroostrożnościowego jako czynników pozytywnie wpływających na bezpieczeństwo w europejskim systemie bankowym. Badaniu poddano bufory kapitałowe, wprowadzone do prawodawstwa unijnego przez pakiet CRD IV/CRR, ukazano ich tło historyczne, a następnie metodą analizy porównawczej pokazano zakres ich wdrożenia w poszczególnych państwach UE. Otrzymane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że działania nadzorcze podjęte w odniesieniu do banków o znaczeniu systemowym, mających siedzibę w UE istotnie poprawiły ich kondycję kapitałową. Przez odpowiednią kalibrację wskaźników buforów kapitałowych możliwe jest zmniejszenie ryzyka systemowego, co ma duże znaczenie z punktu widzenia działalności tych banków. Uruchomienie systemu zapobiegania upadłościom instytucji finansowych przyczynia się także do redukcji kosztów społecznych ponoszonych przez podatników.

Keywords

nadzór finansowy, nadzór makroostrożnościowy, bufor kapitałowy, bank o znaczeniu systemowym, ryzyko systemowe

Bibliography

  1. Arnold B.R., Borio C., Ellis L., Moshirian F. (2012), Systemic risk, Basel III, global financial stability and regulation, “Journal of Banking and Finance”, Vol. 36.
  2. Bańbuła P. (2013), Polityka makrosotrożnościowa: przesłanki, cele, instrumenty i wyzwania, „Materiały i Studia NBP”, nr 298.
  3. BCBS (2011), Global systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirement, http://www.bis.org/publ/bcbs201.pdf [dostęp: sierpień 2016].
  4. BCBS (2011), Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf [dostęp: sierpień 2016].
  5. BCBS (2012), A framework for dealing with domestic systemically important banks, http://www.bis.org/publ/bcbs233.pdf [dostęp: sierpień 2016].
  6. BCBS (2014), The G-SIB assessment methodology – score calculation, http://www.bis. org/bcbs/publ/d296.pdf [dostęp: sierpień 2016].
  7. Blundell-Wignall A., Roulet C. (2013), Macro-prudential policy, bank systemic risk and capital controls, “Financial Market Trends”, Vol. 2013/2.
  8. Buck F., Schliephake E. (2013), The regulator’s trade-off: Bank supervision vs. minimum capital, “Journal of Banking & Finance”, Vol. 37.
  9. Deutsche Bundesbank (2013), Implementing Basel III in European and national law, Deutsche Bundesbank Monthly Report – June.
  10. FSB (2010), Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions. FSB Recommendations and Time Lines, http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101111a.pdf [dostęp: sierpień 2016]
  11. FSB (2015), 2015 Update of list of global systemically important banks (G-SIBs)
  12. Heffernan S. (2007), Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  13. Komisja Europejska (2015), http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/ financial_economic_crisis_aid_en.html [dostęp: sierpień 2016].
  14. Komorowski J., Komorowski P. (2011), Kierunki zmian polityki regulacyjnej i nadzorczej wobec sektora finansowego w Polsce, „Zeszyty Naukowe PTE”, nr 11.
  15. Małecki W. (2014), Przeciwdziałanie procykliczności sektora bankowego, „Gospodarka Narodowa”, Vol. LXXXIV/XXV.
  16. Mastalerz A. (2013), Wpływ regulacji Bazylei III na kapitał regulacyjny sektora bankowego w Polsce, Przegląd Zachodniopomorski, Vol. 1.
  17. Ojo M. (2015), Implementing Basel III through the Capital Requirements Directive (CRD) IV: Leverage Ratios and Capital Adequacy Requirements, “Journal of Business Law and Ethics”, Vol. 3.
  18. Schoenmaker D., Wierts P. (2011), Macroprudential Policy: The Need for a Coherent Policy Framework, “DSF Policy Paper”, No. 13.
  19. Tarullo D.K. (2008), Banking on Basel: The Future of International Financial Regulation, Peterson Institute for International Economics, Washington.
  20. US GAO (2013), Government Support for Bank Holding Companies, Report to Congressional Requesters GAO-14-18, Washington.
  21. Walker G.A. (2011), Basel III market and regulatory compromise, “Journal of Banking Regulation”, Vol. 12.
  22. Weber R.H., Steiger D.N. (2014), Financial Stability Board: Mandate and Implementation of Its Systemic Risks Standards, “International Journal of Financial Studies”, Vol. 2.
  23. Zhou C. (2010), Are Banks Too Big to Fail? Measuring Systemic Importance of Financial Institutions, “International Journal of Central Banking”, Vol. 6.
  24. Zombirt J. (2007), Nowa Umowa Kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja, CeDeWu, Warszawa.
  25. http://www.fsb.org/wp-content/uploads/2015-update-of-list-of-global-systemicallyimportant-banks-G-SIBs.pdf [dostęp: sierpień 2016]
Pages:
187-204
Main language of publication
Polish
Published
2017