ArticleOriginal scientific text
Title
WYMOGI KAPITAŁOWE DLA EUROPEJSKICH BANKÓW O ZNACZENIU SYSTEMOWYM
Authors 1, 2
Affiliations
- Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie nowych narzędzi z zakresu nadzoru makroostrożnościowego jako czynników pozytywnie wpływających na bezpieczeństwo w europejskim systemie bankowym. Badaniu poddano bufory kapitałowe, wprowadzone do prawodawstwa unijnego przez pakiet CRD IV/CRR, ukazano ich tło historyczne, a następnie metodą analizy porównawczej pokazano zakres ich wdrożenia w poszczególnych państwach UE. Otrzymane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że działania nadzorcze podjęte w odniesieniu do banków o znaczeniu systemowym, mających siedzibę w UE istotnie poprawiły ich kondycję kapitałową. Przez odpowiednią kalibrację wskaźników buforów kapitałowych możliwe jest zmniejszenie ryzyka systemowego, co ma duże znaczenie z punktu widzenia działalności tych banków. Uruchomienie systemu zapobiegania upadłościom instytucji finansowych przyczynia się także do redukcji kosztów społecznych ponoszonych przez podatników.
Keywords
nadzór finansowy, nadzór makroostrożnościowy, bufor kapitałowy, bank o znaczeniu systemowym, ryzyko systemowe
Bibliography
- Arnold B.R., Borio C., Ellis L., Moshirian F. (2012), Systemic risk, Basel III, global financial stability and regulation, “Journal of Banking and Finance”, Vol. 36.
- Bańbuła P. (2013), Polityka makrosotrożnościowa: przesłanki, cele, instrumenty i wyzwania, „Materiały i Studia NBP”, nr 298.
- BCBS (2011), Global systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirement, http://www.bis.org/publ/bcbs201.pdf [dostęp: sierpień 2016].
- BCBS (2011), Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf [dostęp: sierpień 2016].
- BCBS (2012), A framework for dealing with domestic systemically important banks, http://www.bis.org/publ/bcbs233.pdf [dostęp: sierpień 2016].
- BCBS (2014), The G-SIB assessment methodology – score calculation, http://www.bis. org/bcbs/publ/d296.pdf [dostęp: sierpień 2016].
- Blundell-Wignall A., Roulet C. (2013), Macro-prudential policy, bank systemic risk and capital controls, “Financial Market Trends”, Vol. 2013/2.
- Buck F., Schliephake E. (2013), The regulator’s trade-off: Bank supervision vs. minimum capital, “Journal of Banking & Finance”, Vol. 37.
- Deutsche Bundesbank (2013), Implementing Basel III in European and national law, Deutsche Bundesbank Monthly Report – June.
- FSB (2010), Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions. FSB Recommendations and Time Lines, http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101111a.pdf [dostęp: sierpień 2016]
- FSB (2015), 2015 Update of list of global systemically important banks (G-SIBs)
- Heffernan S. (2007), Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
- Komisja Europejska (2015), http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/ financial_economic_crisis_aid_en.html [dostęp: sierpień 2016].
- Komorowski J., Komorowski P. (2011), Kierunki zmian polityki regulacyjnej i nadzorczej wobec sektora finansowego w Polsce, „Zeszyty Naukowe PTE”, nr 11.
- Małecki W. (2014), Przeciwdziałanie procykliczności sektora bankowego, „Gospodarka Narodowa”, Vol. LXXXIV/XXV.
- Mastalerz A. (2013), Wpływ regulacji Bazylei III na kapitał regulacyjny sektora bankowego w Polsce, Przegląd Zachodniopomorski, Vol. 1.
- Ojo M. (2015), Implementing Basel III through the Capital Requirements Directive (CRD) IV: Leverage Ratios and Capital Adequacy Requirements, “Journal of Business Law and Ethics”, Vol. 3.
- Schoenmaker D., Wierts P. (2011), Macroprudential Policy: The Need for a Coherent Policy Framework, “DSF Policy Paper”, No. 13.
- Tarullo D.K. (2008), Banking on Basel: The Future of International Financial Regulation, Peterson Institute for International Economics, Washington.
- US GAO (2013), Government Support for Bank Holding Companies, Report to Congressional Requesters GAO-14-18, Washington.
- Walker G.A. (2011), Basel III market and regulatory compromise, “Journal of Banking Regulation”, Vol. 12.
- Weber R.H., Steiger D.N. (2014), Financial Stability Board: Mandate and Implementation of Its Systemic Risks Standards, “International Journal of Financial Studies”, Vol. 2.
- Zhou C. (2010), Are Banks Too Big to Fail? Measuring Systemic Importance of Financial Institutions, “International Journal of Central Banking”, Vol. 6.
- Zombirt J. (2007), Nowa Umowa Kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja, CeDeWu, Warszawa.
- http://www.fsb.org/wp-content/uploads/2015-update-of-list-of-global-systemicallyimportant-banks-G-SIBs.pdf [dostęp: sierpień 2016]