PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 5 | 1 | 28-38
Tytuł artykułu

THE ANALYSIS OF A TOTAL AND SYSTEMATIC RISK IN THE CONTEXT OF A DOWNSIDE RISK BASED ON THE EXAMPLE OF CAPITAL INVESTMENTS AT WARSAW STOCK EXCHANGE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Investments in large, medium and small companies listed at Warsaw Stock Exchange in the aspect of the downside risk were the major subject of the studies. For the analyzed companies, in addition to the variances and classic beta coefficients their downside equivalents, i.e. semivariances and semi-betas were determined. It was shown that companies of different size are characterized by the different levels of total and systematic risk. Additionally, semi-betas, being the measures of the downside systematic risk, are much stronger correlated with the profitability achieved than their classical equivalents.
Rocznik
Tom
5
Numer
1
Strony
28-38
Opis fizyczny
Rodzaj publikacji
ARTICLE
Twórcy
  • Leslaw Markowski, Anna Rutkowska-Ziarko - Chair of Quantitative Methods, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
CEJSH db identifier
11PLAAAA091320
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dd3c021c-e182-338b-8237-3405cbac2dab
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.