Czasopismo
Tytuł artykułu
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
The study will examine the probability distributions of returns for the WIG20 index and the portfolio for the period from 17.11.2000 to 30.06.2005. These are the highest frequency (1 min) and the so-called tick by tick data (quotes at the time of the transaction). Except the data from the Polish stock market, the data from so-called mature markets (such as trading for the 1000 largest companies from the NYSE and NASDAQ index) will be analyzed. The analytical form of distributions (called q-Gaussian) will also be proposed. Nowadays it is one of the best representations describing the actual distributions.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
172-178
Opis fizyczny
Rodzaj publikacji
ARTICLE
Twórcy
autor
autor
- Rak Rafal; Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie; Instytut Fizyki UR; ul. Rejtana 16a; 35-959 Rzeszow, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
CEJSH db identifier
11PLAAAA102622
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.cd3b63b3-db00-3fb4-9d11-b00eb31e84ac