Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Various aspects of arbitrage on finite horizon continuous time markets using simple strategies consisting of a finite number of transactions are studied. Special attention is devoted to transactions without shortselling, in which we are not allowed to borrow assets. The markets without or with proportional transaction costs are considered. Necessary and sufficient conditions for absence of arbitrage are shown.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
Numer
Strony
379-412
Opis fizyczny
Daty
wydano
2012
Twórcy
autor
- Higher Vocational School in Tarnow, 33-100 Tarnów, Poland
autor
- Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, 00-956 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am39-4-1