Quantile hedging on markets with proportional transaction costs

Baran, Michał

doi:10.4064/am30-2-4

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Artykuł - szczegóły

Czasopismo

Applicationes Mathematicae

2003 | 30 | 2 | 193-208

Tytuł artykułu

Quantile hedging on markets with proportional transaction costs

Autorzy

Michał Baran

Treść / Zawartość

Pełne teksty:

https://www.impan.pl/download/pdf/am30-2-4 [zdalny]

Warianty tytułu

Języki publikacji

Abstrakty

The problem of risk measures in a discrete-time market model with transaction costs is studied. Strategy effectiveness and shortfall risk are introduced. This gives a generalization of quantile hedging presented in [4].

Słowa kluczowe

Wydawca

Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences

Czasopismo

Applicationes Mathematicae

Rocznik

2003

Tom

Numer

Strony

193-208

Opis fizyczny

Daty

wydano

2003

Twórcy

autor

Michał Baran

Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, Poland

Bibliografia

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

DOI

10.4064/am30-2-4

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.bwnjournal-article-doi-10_4064-am30-2-4