Use of artificial neural networks in forecasting of financial time series of high frequencies with stock exchange quotations as an example

• Autorzy: Wąsik, M.
• Języki publikacji: EN
• Czasopismo: Schedae Informaticae
• Rocznik: 2010
• Tom: Vol. 19
• Strony: 79-97
• Opis fizyczny: Bibliogr. 20 poz., rys.

Twórcy

autor

Wąsik, M.

• Institute of Computer Science, Jagiellonian University, Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Cracow, Pola,

Bibliografia

• [1] Azoff E. M.; Neural Network Time Series Forecasting of Financial Markets, Wiley, New York 1994.
• [2] Doman M., Doman R.; Analiza dynamicznego polskiego rynku akcji na podstawie notowań indeksu WIG, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 18, Prace z ekonometrii finansowej, Poznań 2002.
• [3] Garsztka P., Łażewski M.; Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania szeregów finansowych o wysokiej częstotliwości, na przykładzie notowań akcji na GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 55, Prace z ekonometrii finansowej, Poznań 2005.
• [4] Gately E.; Sieci neuronowe. Prognozowanie finansowe i projektowanie systemów transakcyjnych, WIG-Press, Warszawa 1999.
• [5] Kryzanowski L., Galler M., Wright D.; Using Artificial Neural Networks to Pick Stocks, Financial Analysts Journal, 1993.
• [6] Łażewski M., Matuszewski P., Zator K.; Nieliniowe charakterystyki szeregów czasowych cen akcji z notowań ciągłych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 18, Prace z ekonometrii finansowej, Poznań 2002.
• [7] Lula P.; Badania porównawcze wybranych metod uczenia jednokierunkowych sieci neuronowych, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, 3, Taksonomia, Kraków 1996.
• [8] Lula P.; Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
• [9] Lula P.; Wstępna analiza danych w procesie modelowania przy użyciu sieci neuronowych, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, 493, Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań, Kraków 1997.
• [10] Minsky M., Papert S.; Perceptrons, MIT Press, Cambridge 1969.
• [11] Morajda J.; Analiza wpływu początkowych parametrów uczenia na efektywność sieci neuronowych w prognozowaniu finansowym, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, 641, Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań, Kraków 2004.
• [12] Morajda J.; Czynniki efektywnego wykorzystania sieci neuronowych w procesie modelowania rynków finansowych, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, 604, Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań, Kraków 2002.
• [13] Morajda J.; Neural networks as predictive models in financial futures trading, Proceedings of the 5th Conference "Neural Networks and Soft Computing" in Zakopane 6-10.06.2000, Częstochowa 2000.
• [14] Orzeszko W.; Krótkoterminowe prognozowanie chaotycznych szeregów czasowych, Przegląd Statystyczny 3, 2004.
• [15] Refenes P.; Neural Networks in the Capital Markets, John Wiley & Sons, Sydney 1995.
• [16] Siriopoulos C, Markellos R.N., Sirlantzis K.; Application of Artificial Neural Networks in Emerging Financial Markets, Neural Networks, 1996.
• [17] Tadeusiewicz R.; Możliwości i problemy wykorzystania sieci neuronowych w prognozowaniu procesów gospodarczych, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie. 493, Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań, Kraków 1997.
• [18] Tadeusiewicz R.; Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993.
• [19] Tarczyński W.; Analiza dyskryminacyjna na giełdzie papierów wartościowych, Przegląd Statystyczny 1-2, 1996.
• [20] Trippi R.R., DeSieno D.; Trading Equity Index Futures with a Neural Network, The Journal of Portfolio Management, 1992.