Wymiar fraktalny jako miara ryzyka

• Autorzy: Mularczyk, A.

Warianty tytułu

EN

Fractal dimension as risk measure

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W artykule przedstawiono sposób oceny i analizy ryzyka za pomocą wymiaru fraktalnego. Wstępnie zdefiniowane zostały pojęcia zarządzania ryzykiem oraz fraktali. Przedstawiona koncepcja została poparta przykładem, w którym pokazano jej zastosowanie podczas analizy dwóch surowców w pewnym przedsiębiorstwie.

EN

In the paper the method of the risk analysis via fractal dimension was presented. Firstly, the risk management and fractals were defined. The introduced concept was illustrated with the exemplary analysis of two raw materials of a certain enterprise. Finally the conclusions were drown.

Słowa kluczowe

PL

ryzyko; fraktale; zarządzanie ryzykiem

EN

risk; fractals; risk management

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
• Rocznik: 2007
• Tom: z. 40
• Strony: 199-213
• Opis fizyczny: Bibliogr. 23 poz.

Twórcy

autor

Mularczyk, A.

• Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Informatyki i Ekonometrii, Zabrze, ul. Roosevelta 26, pokój 405,

Bibliografia

• [1] Bernstein P. L.: Przeciw Bogom, niezwykłe dzieje ryzyka. WIG PRESS, Warszawa 1997.
• [2] Bizon-Górecka J.: Systemowe zarządzanie ryzykiem jako panaceum na ryzyko zarządzania organizacją. "Przegląd Organizacji", 2002, nr 9, s. 33-35.
• [3] Grzybowski W.: Przedsiębiorczość, niepewność, zysk. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 1995.
• [4] Jakimowicz A.: Organizacje fraktalne i chaotyczne, [w:] L. Kiełtyka (red.): Multimedia w biznesie. Zakamycze, Kraków 2003, s. 125-138.
• [5] Jędralska K.: Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 1992.
• [6] Krawczyk A.: Geometria fraktalna jako instrument opisu organizacji. "Przegląd Organizacji" 2001, nr 4, s. 17-20.
• [7] Kurdewicz J.: Fraktále i chaos. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
• [8] Mandelbrot B. B.: The Fractal Geometry of Nature. W.H. Freedman and Company, New York, Berlin, Heidelberg 1982.
• [9] Mandelbrot B.B.: Gaussian Self-Afmity and Fractals: Globality, The Earth, Noise, and R/S. Springer-Veriag New York, Berlin, Heidelberg 2002.
• [10] Mastalerz-Kodzis A.: Modelowanie procesów na rynku kapitałowym za pomocą multifraktali. Wydawnictwo AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003.
• [11] Mularczyk A.: Analiza ryzyka w działalności przedsiębiorstwa z zastosowaniem metod fraktalnych. Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
• [12] Mulligan R. F.: Fractal analysis of highly volatile markets: an application to technology equities. "The Quarterly Review of Economics and Finance" 2004, nr 44, p. 155-179.
• [13] Mulligan R. F., Lobardo G. A.: Maritime businesses: volatile stock prices and market p. 321-336.
• [14] Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
• [15] Peitgen H.-O., Jürgens H., Saupe D.: Fraktále. Granice chaosu. PWN, Warszawa 2002.
• [16] PerechudaK.: Organizacja fraktalna, [w:] K. Perechuda (red.). Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Placet, Warszawa 2000, s. 25-35.
• [17] Peters E. E.: Teoria chaosu a rynki kapitałowe. WIG-Press, Warszawa 1997.
• [18] Purczyński J.: Wybrane problemy numeryczne stosowania analizy R/S. "Przegląd Statystyczny" 2000 R. XLVII, Zeszyt 1-2, s. 17-21
• [19] Wamecke H.-J.: Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne. PWN, Warszawa 1999.
• [20] Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
• [21] Williams C. A. Jr, Smith M. L., Young P. C: Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. PWN, Warszawa 2002.
• [22] http://www.alpha.mini.pw.edu.pl/MiNIwyklady/fi-aktale, 03.2004.
• [23] http://encyklopedia.pwn.pl/0_3.html, 03.2005