Estimation of the hazard rate function for the transformed data

• Autorzy: Janiszewska, B.
• Konferencja: I konferencja dla Młodych Matematyków Zastosowanie Matematyki - Karpacz 2000
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

We consider transformed diffeomorphic kernel estimator of the hazard rate function in the multiplicative intensity model of point processes. The estimator is defined on the ground of Ramlau-Hansen estimator. Property of the proposed estimator, i.e. asymptotical unbiased-ness, consistency and asymptotical normality, are presented. Important results for the bias of estimated function at boundary points are obtained. Some simulation results comparing the estimator obtained with the Ramlau-Hansen estimator are also showed.

Słowa kluczowe

EN

hazard rate function; diffeomorphic kernel estimator

• Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
• Rocznik: 2001
• Tom: Vol. 24, nr 3
• Strony: 137-144
• Opis fizyczny: Bibliogr. 10 poz.

Twórcy

autor

Janiszewska, B.

• Institute of Mathematics Wrocław University of Technology, Poland