Wyznaczanie współczynników korelacji liniowej – podstawy

• Authors: Śleszyński, Zbigniew

Abstracts

PL

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych miar współzależności cech ilościowych, które wykorzystuje się w modelowaniu ekonometrycznym, oraz ich wybranych zastosowań. Omówiono współczynniki: korelacji liniowej Pearsona, korelacji wielowymiarowej, determinacji, korelacji cząstkowej i semikorelacji cząstkowej. Zaprezentowane w artykule podejście do wymienionych miar jest jednorodne. Każdą zdefiniowano jako współczynnik korelacji liniowej odpowiednich wektorów otrzymanych na podstawie równań regresji. Podano też wzajemne zależności między współczynnikami. W obliczeniach wykorzystano macierze brzegowe, co znacznie ułatwiło ten proces. W celu sprawdzenia poprawności obliczeń posłużono się programem Statistica 13.3 PL. Zagadnienie zilustrowano na przykładzie modelu regresji wzrostu płac w Polsce w latach 2001–2019 zawierającego cztery zmienne objaśniające, szacowanego metodą najmniejszych kwadratów.

Keywords

PL

współczynnik korelacji liniowej; współczynnik korelacji wielowymiarowej; współczynnik determinacji; współczynnik korelacji cząstkowej; współczynnik semikorelacji cząstkowej; macierze brzegowe

• Publisher: Główny Urząd Statystyczny
• Journal: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
• Year: 2020
• Volume: 65
• Issue: 6
• Pages: 69-87

Contributors

author

Śleszyński, Zbigniew

Identifiers

DOI

10.5604/01.3001.0014.2347

Biblioteka Nauki

542767