Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Hurst exponent
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Jakość regulacji jest kluczowym zagadnieniem w nowoczesnym przemyśle. Zadaniem inżyniera jest nie tylko dobór parametrów regulacji, ale również bieżące nadzorowanie jej jakości tak, aby maksymalizować wydajność procesu a także dbać o stan aparatury i urządzeń wykonawczych. W zdecydowanej większości rozwiązań praktycznych stosowany jest kwadratowy wskaźnik jakości, zarówno w procesie strojenia jak i oceny jakości regulacji. W artykule zostały zaproponowane inne wskaźniki, cechujące się większą odpornością. Zostały one zastosowane do dwóch zadań: projektowania nastaw regulatora oraz oceny jakości już pracującej struktury sterowania. W pracy uwzględnione zostały rozwiązania dla różnych wersji podstawowego algorytmu regulacji w przemyśle procesowym, tj. PID. Różne strategie regulacji PID zostały również porównane z algorytmem sterowania predykcyjnego typu MPC. Analiza symulacyjna wykorzystuje przemysłowy benchmark układu sterowania systemem chłodniczym wykorzystującym zjawisko kompresji pary.
EN
Control quality is a crucial issue in modern industry. The engineer’s goal is to set control parameters and assess it constantly in order to maximize the efficiency of the process and watch the condition of actuators. The article describes a number of Control Performance Assessment indexes. They are applied to two tasks: controller tuning and the assessment of the quality of an already tuned control strategy. It presents a comparison between different indexes applied to various structures of the PID control algorithm. Finally the results are compared with Model Predictive Control. The analysis uses well known nonlinear industrial benchmark of a refrigeration system based on vapour compression.
EN
World civil aviation is an open-source system that is affected by a large number of related and non-related factors. Aviation safety is one of the prioritized directions in the industry. Its managerial decision-making process is primarily based on a versatile analysis of security data in which the choice of the appropriate mathematical apparatus is fundamental. This article suggests applying fractal-statistical analysis to evaluate the aviation safety management system in terms of determining the random distribution of quantitative dynamics of aircraft crashes with lethal consequences in the period from 1946 to 2017. This allows us to verify the adequacy of probabilistic approaches appliance in analysing the dynamics of aviation disasters. The results of research carried out on the basis of the Hurst exponent have allowed us to conclude that the dynamics of aviation disasters is characterized by the effect of "spatial memory". In other words, these are "hidden laws", for which further investigation can become an effective tool for the development of proactive methods in managing aviation safety.
EN
Historical information about the rate of return and the risk of individual assets are basic factors that an investor pays attention to when making investment decisions. Based on these characteristics, the lowest expected rate of return or the highest possible portfolio risk can be pre-determined. Research conducted for many years provides new tools for building an optimal portfolio. The indicators of fundamental analysis defining econo-financial situation of companies allow for selection of appropriate shares in the portfolio, aimed at its diversification. The new approach proposed by the authors is the use of deterministic chaos measures, i.e. the largest exponent of Lapunov and the Hurst exponent. The aim of the paper is an attempt to diversify the risk of fundamental portfolios and portfolios built on the basis of deterministic chaos as well as to assess the efficiency of portfolios received based on their actual rates of return. In the study we used financial time series of companies included in the WIG20 index, which at the time of portfolios building were listed on the Warsaw Stock Exchange for at least 10 years. The optimal portfolios were built at the end of each year in 2010-2015.
PL
Historyczna informacja o stopie zwrotu i ryzyku poszczególnych walorów są podstawowymi czynnikami, na które inwestor zwraca uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Na podstawie tych charakterystyk można już wstępnie określić najmniejszą spodziewaną stopę zwrotu czy też najwyższe możliwe ryzyko portfela. Prowadzone od wielu lat badania dostarczają nowych narzędzi do budowy portfela optymalnego. Wskaźniki analizy fundamentalnejokreślające sytuację ekonomiczno-finansową spółek pozwalają na taki dobór odpowiednich udziałów w portfelu, mających na celu jego dywersyfikację.Nowym podejściem zaproponowanym przez autorów jest zastosowanie miar deterministycznego chaosu tj. największego wykładnika Lapunowa oraz wykładnika Hursta. Celem artykułu jest próba zdywersyfikowania ryzyka portfeli fundamentalnych i portfeli zbudowanych w oparciu o deterministycznego chaosu oraz ocena efektywności otrzymanych portfeli na podstawie ich rzeczywistych stóp zwrotu. W badaniach pod uwagę wzięto spółki wchodzące w skład indeksu WIG 20, które w momencie budowania portfela były notowane na GPW w Warszawie przynajmniej od 10 lat. Optymalne portfele zostały zbudowane na koniec każdego roku w latach 2010 – 2015.
PL
Praca H. Markowitza Portfolio Selection [1952] zapoczątkowała intensywny rozwój dziedziny naukowej jaką jest analiza portfelowa. Prowadzone od wielu lat badania dostarczają nowych narzędzi oraz podejść do wyznaczania udziałów instrumentów finansowych w portfelu optymalnym, np. wskaźniki analizy fundamentalnej. Nowym podejściem zaproponowanym przez autorów jest zastosowanie do budowy portfela optymalnego wykładnika Hursta, będącego narzędziem nieliniowych układów dynamicznych. Celem artykułu jest zbudowanie oraz ocena efektywności portfeli optymalnych wyznaczonych w oparciu o wykładnik Hursta.
EN
The article Portfolio Selection by H. Markowitz [1952] started intensive development of scientific field which is a portfolio analysis. Research conducted for many years have provided new tools and approaches for estimating the shares of financial assets in the optimal portfolio. A new approach proposed by authors in the area of optimal portfolio building is the use of the Hurst exponent, which is a basis tool of nonlinear dynamic systems. The paper aims to construct and evaluate the efficiency of optimal portfolios determined based on the Hurst exponent.
EN
The paper presents a new method of quantitative parameterization of net geomorphological structures with the use of random walk formalism and an analysis of Hurst exponent distribution derived from random walk experiments. As examples, horizontally developed gypsum caves were elaborated. The provided methodology is able to uniquely characterize cave systems.
EN
This paper presents a generalized approach to the fractal analysis of self-similar random processes by short time series. Several stages of the fractal analysis are proposed. Preliminary time series analysis includes the removal of short-term dependence, the identification of true long-term dependence and hypothesis test on the existence of a self-similarity property. Methods of unbiased interval estimation of the Hurst exponent in cases of stationary and non-stationary time series are discussed. Methods of estimate refinement are proposed. This approach is applicable to the study of selfsimilar time series of different nature.
PL
W pracy przedstawiono uogólnione podejście do analizy fraktalnej samopodobnych procesów losowych przedstawianych w krótkich szeregach czasowych. Zaproponowano kilka etapów analizy fraktalnej. Wstępna analiza szeregów czasowych obejmuje eliminację krótkoterminowej zależności, identyfikację prawdziwej długoterminowej zależności oraz weryfikację hipotezy o istnieniu własności samopodobieństwa. Uwzględniono metody bezstronnej oceny przedziału czasowego wykładnika Hursta w przypadku stacjonarnych i niestacjonarnych szeregów czasowych. Zaproponowano metody walidacji uzyskanego oszacowania wykładnika Hursta. To podejście ma zastosowanie do badania samopodobnych szeregów czasowych o różnym charakterze.
PL
Celem badań była analiza ruchu w sieci komputerowej z wykorzystaniem wybranych modeli multifraktalnych. W części teoretycznej omówiono podstawowe zagadnienia związane z oprogramowaniem zbierającym dane w sieci komputerowej, klasyfikacją przebiegów czasowych przy użyciu wykładnika Hurst’a. Opisano metody wykorzystane do wyznaczenia widm multifraktalnych. W części badawczej dokonano analizy przepływu ruchu w sieci komputerowej na podstawie liczby pakietów oraz prędkości przesyłania danych. Wykonano analizę wykładnika Hurst’a wyznaczanego dla poszczególnych przebiegów czasowych. Dokonano analizy widm multifraktalnych utworzonych dla badanych rodzajów ruchu sieciowego.
EN
The aim of this work was computer network traffic analysis. Theoretical part describes issues referring to network traffic capture software, time-series classification using Hurst exponent and multifractal spectrum creating methods. In research part was made an analysis of network traffic based on a number of packets and data transfer speed. It was also made a Hurst exponent analysis and a multifractal spectrum analysis for each type of analyzed network traffic. After the research it was possible to draw conclusions about characteristic of analyzed network traffic.
EN
This work is devoted to further research and improvement of the vibration diagnostics of the initial crack-like damage of rotation shaft in aviation gas-turbine engines (GTE). We propose to use fractal analysis of the accelerating shaft response in order to increase the damage detection efficiency. Responses of the accelerating shaft are derived by using simulation in absence and in presence of the initial traverse crack. The responses of the cracked shaft have sub-critical peaks; the increase in size of a crack leads to the increase in peak values of the vibration amplitude in the range of sub-harmonic resonances. The Hurst exponent is obtained for the time series in the range of sub-harmonic resonances. The research shows that a small change in the crack size results in considerable change of the Hurst exponent, which allows to detect the mentioned sub-harmonic resonances of the measured signal in order to identify the initial crack-like damage of the rotation shaft.
9
EN
Aiming at the problems of low accuracy, poor universality and functional singleness for seizure detection, an effective approach using wavelet-based non-linear analysis and genetic algorithm optimized support vector machine (GA-SVM) is proposed to deal with five challenging classification problems in this study. Instead of the traditional discrete wavelet transform (DWT), we attempt to explore the ability of double-density discrete wavelet transform (DD-DWT) to decompose the original EEG into specific sub-bands. The Hurst exponent (HE) and fuzzy entropy (FuzzyEn) are extracted as input features and then fed into two classifiers. On using these ranking non-linear features, the GA-SVM configured with fewer features is found to achieve the prominent classification performance for various combinations such as AB-CD-E, A-D-E, ABCD-E, C-E and D-E, achieving accuracies of 99.36%, 99.60%, 99.40%, 100% and 100%, respectively. The results have indicated that our scheme is not only appropriate in solving problems with multiple classes but also of lower complexity and better expansibility. These characteristics would make this method become an attractive alternative for actual clinical diagnosis.
EN
In this paper we present the analysis of the gas usage for different types of buildings. First, we introduce the classical theory of building heating. This allows the establishment of theoretical relations between gas consumption time series and the outside air temperature for different types of buildings, residential and industrial. These relations imply dierent auto-correlations of gas usage time series as well as different cross-correlations between gas consumption and temperature time series for different types of buildings. Therefore, the autocorrelation and the cross-correlation were used to classify the buildings into three classes: housing, housing with high thermal capacity, and industry. The Hurst exponent was calculated using the global DFA to investigate auto-correlation, while the Kendall's τ rank coeficient was calculated to investigate cross-correlation.
EN
The main goal of this paper is to examine the effects of selected methods of estimation (the Geweke and Porter-Hudak, modified Geweke and Porter-Hudak, Whittle, R/S Rescaled Range Statistic, aggregated variance, aggregated absolute value, and Peng’s variance of residuals methods) and data frequency on properties of Hurst exponents for stock returns, volatility, and trading volumes of 43 companies and eight stock market indices. The calculations have been performed for a time series of log-returns, squared log-returns, and log-volume (based on hourly and daily data) by nine methods. Descriptive statistics and distribution laws of Hurst exponents depend on the method of estimation and, to some extent, on data frequency (daily and hourly). While by and large in log-returns no long memory has been detected, some estimation methods confirm the existence of long memory in squared log-returns. All of the applied estimation methods show long memory in log-volume data.
EN
The paper presents a new method of quantitative parameterization of volumetric-net geomorphological structures with the use of random walk formalism and an analysis of self-similarity exponent distribution derived from random walk experiments. As examples, two American three-dimensional Wind and Lechuguilla cave networks were elaborated. The provided methodology is able to uniquely characterize the morphology of cave systems.
PL
Wzrost znaczenia generacji wiatrowej w systemie energetycznym wymusza utrzymywanie dodatkowej, obo-wiązkowej rezerwy mocy na wypadek niespodziewanego zaniku mocy w elektrowniach wiatrowych. Dysponując dokład-nymi prognozami mocy generowanej przez te obiekty można ograniczyć wielkość rezerwy, a co za tym również koszty pracy systemu elektroenergetycznego. W artykule podjęto próbę wykorzystania statystyki Hursta do prognozowania zmian wielkości mocy generacji wiatrowej. Została przygotowana symulacja pracy turbozespołu wiatrowego, następnie wyzna-czono krokowo wykładnik Hursta, który posłużył jako jedna ze zmiennych objaśniających modelu prognostycznego bazują¬cego na metodzie rozkładu kanonicznego. Otrzymane wyniki potwierdzają zasadność wybranego kierunku badań. Kolejne testy będą kontynuowane z wykorzystaniem rzeczywistych danych pomiarowych.
EN
The growing importance of wind generation in the power system enforces maintaining additional compulsory reserve power in the event of an unexpected loss of power in wind turbines. Having accurate forecasts of the power generated by wind farms is possible to reduce the size of the reserve and the costs of power system operation. In the article attempt to use Hurst statistics to predict changes in the size of wind power generation is described. Simulation of the work wind turbine has been prepared, then determine step by step Hurst exponent, which serves as one of the explanatory variables predictive model based on the canonical decomposition method. The obtained results confirm the validity of the chosen research direction. Further tests will be continued using real data.
14
Content available remote Problematyka prognoz generacji wiatrowej w KSE
PL
Od kilkunastu lat udział energetyki odnawialnej w sektorze elektroenergetyki stale rośnie. Przyczyny tego stanu rzeczy są różne: wyczerpywanie się paliw kopalnych, proekologiczna polityka UE, awarie elektrowni atomowych na świecie, które wzbudzają w społeczeństwie uczucie niepokoju oraz wiele innych skutkujących wzrostem udziału OZE w ogólnym bilansie produkcji energii elektrycznej. Większa liczba nowych źródeł energii elektrycznej, w szczególności farm wiatrowych, powoduje nowe problemy związane z prognozowaniem poziomu produkcji energii. Elektrownie wiatrowe są urządzeniami, które nie zapewniają stabilnego poziomu dostaw energii. Dlatego istnieje potrzeba opracowania modeli prognostycznych, które umożliwiają prognozowanie pracy takich jednostek w KSE w sposób rzetelny. W artykule podjęto próbę zastosowania teorii fraktalnej analizy procesów związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych do poprawy dokładności prognoz. Opisano wyniki badań i sugestie dotyczące ich możliwości zastosowania.
EN
Since several years the percentage of renewable power engineering in the sector of electric power engineering constantly grows. The reasons for this state are various: depletion of fossil fuels, breakdowns of atom power stations, which cause the feeling of anxiety, strong proecological tendencies in EU as well as the possibility to make the country independent on others. A higher number of new sources of electric energy, in particular wind farms, causes new problems related to forecasting the energy production level. Wind power stations are units, which do not provide a stable level of energy supply. Therefore there exists a need to develop forecasting models, which make it possible to forecast the work of such units in Polish Power System in a reliable way. In the paper an attempt has been undertaken to apply the theory of fractal analysis to the processes related to the operation of wind power stations for improving the accuracy of forecasts. Research results and suggestions concerning their further possible applications have been given.
EN
Diagnostics and evaluation of the technical state of roller bearings is one of the topical problems of in the evaluation of a machine's technical condition. Many of methods applied for the diagnostics of bearings are time-consuming and therefore could not be applied for the evaluation of a technical condition in real time. From the other hand, the development of such methods is necessary when considering the possibilities of breakdowns of whole machines caused by the defects of bearings. The presented method is based on simple statistical measure, the Hurst exponent, which is very sensitive to the changes in the signals. The method was introduced and tested on real experimental data. Due to the computational simplicity, the Hurst exponents could be applied for on-line condition monitoring of roller bearings as well.
PL
Diagnostyka i ocena stanu technicznego łożysk tocznych jest jednym z głównych problemów przy ocenie stanu technicznego maszyn. Wiele metod stosowanych do diagnostyki łożysk są czasochłonne i zatem nie mogą być zastosowane do oceny stanu technicznego w czasie rzeczywistym. Z drugiej strony opracowanie takich metod jest niezbędne, biorąc pod uwagę możliwości zniszczenia całych maszyn na skutek niesprawności łożysk. Przedstawiona metoda opiera się na prostej mierze statystycznej, wykładniku Hursta, która jest bardzo wrażliwa na zmiany w sygnałach. Metodę przedstawiono i przetestowano na rzeczywistych danych eksperymentalnych. Ze względu na prostotę obliczeniową wykładniki Hursta mogą być z powodzeniem stosowane do monitorowania stanu łożysk tocznych w trybie on-line.
EN
Trace element behaviour during crystallization of three alkali feldspar crystals of mixed origin was investigated. The first crystal (gm1) was growing under an intensive magma mixing regime in an active region of an inhomogeneous magmatic field. The second crystal (ref) was growing in a coherent region of this field and the third one (gm2) was growing under moderate progress in magma mixing, with the process being close to completion. The Hurst exponent (H) was used as a tool for the description of the local heterogeneities of the magma field during the mixing process. Values of H were calculated for compatible trace element patterns along each traverse for each crystal. The gm1 crystal is strongly zoned. The value of the Hurst exponent (H) for zones reflecting intensive chemical mixing varies between 0.06 and 0.47. It emphasizes strong anti-persistent behaviour of elements during crystallization. The zones that grew in a slightly contaminated felsic magma exhibit H > 0.5. It means that the process goes over a longer path than a random walk and shows increasing persistence in element behaviour with decreasing hybridization. Similarly, zones crystallized in magma regions compositionally located close to coherent characteristic or in active domains featuring a high homogenization (crystals gm2, ref) show higher H values.
PL
Na bazie szeregów czasowych odległości epicentralnych lub hipocentralnych, energii i czasu pomiędzy kolejnymi zdarzeniami sejsmiczności indukowanej w kopalni złota i węgla konstruowane są fazowe przestrzenie zanurzone. Badane są odległości na trajektorii pomiędzy następującymi po sobie zdarzeniami, tak by wszystkie dostępne zmienne równocześnie oddziaływały na te wartości. Głównym problemem jest normalizacja zmiennych w taki sposób, aby można wyróżnić okresy poprzedzające zdarzenia wysokoenergetyczne. Aby ocenić czy proces przejawia trwałą korelację długookresową oszacowane zostały wartości wykładnika Hursta.
PL
W artykule przedstawiono jedną z możliwości zastosowania metod fraktalnych do krótkoterminowego prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwach. Wstępnie podkreślono brak możliwości prognoz długoterminowych w układach, w których istnieje chaos. W drugiej części przedstawiono wyniki predykcji sprzedaży i zapotrzebowania w pewnym przedsiębiorstwie, opartej na własności wykładnika Hursta.
EN
In the paper one of the possibilities of the implementation of fractal methods into short-term prediction of the enterprises activities was proposed. At the beginning the lack of the possibility of long term predictions at chaotic sets was stressed. Afterwards, the results of forecasting of the sale and demand at an exemplary enterprise vie the Hurst exponent features were presented.
EN
Fractal nature of computer network traffic involves a big impact on performance of queueing systems (routers, switches, etc.), increasing delay values and packet losses. In this article, methods of measurement of network traffic as well as estimation methods of the self-similarity degree are presented and discussed. The most popular time-domain estimation techniques are evaluated from the point of view of reliability: R/S, variance-time and IDC analysis.
PL
Fraktalny charakter natężenia ruchu w sieciach komputerowych wywiera duży wpływ na wydajność systemów kolejkowych (rutery, przełączniki sieciowe, itd.), zwiększając wartości opóźnień oraz poziom strat pakietów. W niniejszym artykule zostanie podjęta dyskusja dotycząca zarówno metod pomiaru natężenia ruchu jak i metod późniejszej estymacji poziomu samopodobieństwa. Najbardziej popularne techniki estymacji w dziedzinie czasu (analiza R/S. variance-time oraz IDC) zostały ocenione z punktu widzenia wiarygodności dostarczanych przez nie wyników.
EN
The paper presents the results of comparative studies in random sections of model structures, regarding a multi-scale analysis of distribution inhomogeneity based on the Hurst correlation value. The determination of this quantity based on the concept of lacunarity and weighted lacunarity indicates that for the sets whose contour line shapes differ from the standard analysis area in the gliding-box methods, the application of weighted lacunarity offers higher accuracy of the Huist correlation evaluation (inhomogeneity evaluation). The new solution allows us to compare sets of different sizes and enables a precise assessment of arbitrarily chosen fractal shapes of textures.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań porównawczych w losowych przekrojach struktur modelowych dotyczących wieloskalowej analizy niejednorodności rozmieszczenia, której podstawąjest wartość korelacji Hursta. Wyznaczanie tej wielkości opartej na pojęciu lacunarity oraz lacunarity wagowym wskazuje, że dla zbiorów, których kształt linii konturowej różni się od standardowego pola analizy w metodzie gliding-box, wyższą dokładność oceny korelacji Hursta (oceny niejednorodności) daje zastosowanie lacunarity wagowego. Nowe rozwiązanie pozwala na porównywanie różnej wielkości zbiorów oraz precyzyjną ocenę arbitralnie wybranych kształtów fraktalnych tekstur.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.