Wyniki wyszukiwania - BazTech

1

Rozwój transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego

Grzelakowski A. S.

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni

|

2010

|

nr 67

73-88

PL

Dynamiczny rozwój transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego stymulowany jest przez wiele różnorodnych czynników. Czynniki te – tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne, czyli wewnątrzbałtyckie oraz rynkowe i pozarynkowe, transportowe i pozatransportowe – działają z różną siłą na wielkość i strukturę przewozów drogą morską. W przyszłości siła i zakres ich oddziaływania na badane zjawisko będzie ulegać różnokierunkowym zmianom. Autor artykułu podejmuje próbę identyfikacji i klasyfikacji podstawowych czynników tego typu oraz ocenia – głównie od strony uwarunkowań rynkowych: rynków towarowych i transportowych – jak czynniki te w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia w układzie bałtyckim i pozabałtyckim będą stymulować lub ograniczać ekspansję transportu morskiego w tym regionie Europy. Przedmiotem analizy jest także problem konkurencyjności międzygałęziowej w transporcie w regionie bałtyckim, która stymulowana przez zmiany zachodzące w układzie infrastruktury transportowej oraz postępujące procesy koncentracji strumieni dostaw może w istotny sposób wpływać na podział zadań przewozowych między poszczególnymi gałęziami transportu. Wskazuje się również na istotną rolę w tym zakresie Komisji Europejskiej, która za pomocą programów wsparcia rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu, autostrad morskich i transportu intermodalnego, a także przez opracowanie i realizację strategii dla regionu Morza Bałtyckiego może w znacznym stopniu stymulować ekspansję transportu morskiego w tym regionie.

EN

Dynamic maritime transport development in the Baltic Sea Region is stimulated by numerous factors. The main groups of those factors may be generally classified as external and internal / inter – and intra Baltic economic relations / as well as market and no market oriented and transport as well no transport factors. They influence the volume and the structure of commodity flows at the Baltic Sea with different strength and potency. Their impact on the maritime transport development in BSR will fluctuate in the future in different ways, changing the dynamic of the Baltic freight markets. The author of this paper intends to identify and classify the main above mentioned factors and taking predominantly into account market oriented causations, tries to assess how those factors in terms of dynamically changing Baltic economic environment can stimulate or hamper the expansion of maritime transport in this region of Europe. The author has focused on intermodal transport competitiveness in this region too, which itself is stipulated by dynamic development of the transport infrastructure and progressive concentration of commodity flows in this region and in the end is regarded to be one of the important factors determining the modal split in the BSR. The role and functions of the European Commission in creating the cornerstone for the sound and dynamic maritime transport development in BSR have been emphasised. The programmes of promoting short sea shipping, motorways of the sea and intermodal transport as well as co-modality and special strategy supporting BSR development can boost significantly demand for maritime transport services in this region.

2

Terminowe rynki surowców i paliw w perspektywie historycznej

Morstin K.

Polityka Energetyczna

|

2006

|

T. 9, z. spec.

119-127

PL

W artykule omówiono rezultaty analizy archiwalnych baz danych dotyczących transakcji na rynkach surowców energetycznych i paliw na przestrzeni ostatnich kilku dekad, tak w odniesieniu do negocjowanych cen spot jak i dla transakcji terminowych na głównych towarowych giełdach świata. Sporządzono i wstępnie przeanalizowano przebiegi cenowe dla podstawowych surowców kopalnych, jak i dla wstępnej fazy paliwa jądrowego, jakim jest tlenek naturalnego (tzn. niewzbogaconego) uranu. Zaproponowano zbiorczy indeks terminowego rynku nośników energii, jako geometryczną średnią paru notowanych na światowych giełdach subindeksów. Uzyskany przebieg wykazuje wyraźną elliotowską strukturę fraktalną. Wstępna interpretacja sugeruje, iż w odniesieniu do paliw kopalnych rynki weszły już w fazę poważnej korekty wieloletniego impulsu wzrostowego. Nie dotyczy to jednak rynku uranu, który jak dotąd wykazuje niczym nie zagrożony trend wzrostowy. Zgromadzone dane będą przedmiotem dalszych analiz z wykorzystaniem zaproponowanej uprzednio (i dobrze się jak dotąd sprawdzającej) metodyki, opartej na analizie spektralnej i statystyce fraktalnej.

EN

The paper presents analyses of historical databases concerning commodity markets during the last few decades, especially those related to energy raw materials and related fuels, with respect both to negotiaded spot trancactions among institutional traders, as well as to futures exchanges. Results are displayed in the form of averaged time series for the main fossil fuels and for preliminary (non-enriched) phase of nuclear fuel which is natural uranium in the form of U3O8 (i.e. yellow cake). The composite index of energy futures has also been proposed, which comes from geometrical averaging of several subindices quoted in futures exchanges, such as those of CRB. Achieved in this way time series distinctly exhibit the fractal structure in accordance with the Elliott wave principle. Former predictions concerning incoming trends and behaviours of global commodity markets along the decade seem to be successfully followed. Preliminary interpretation of presently collected data depicts that fossil fuels markets are at present in the phase of significant correction (presumably the fourth Elliot wave) which may last even for several incoming months. Until now, this does not concern the uranium market. The data will be a subject of further investigations using previously proposed methodology based on multi-scale spectral analyses, as well as on non-stochastic fractal statistics.

3

Rynki surowców i paliw jako nierównowagowe układy rezonansowe

Morstin K.

Polityka Energetyczna

|

2003

|

T. 6, z. 2

77-95

PL

W proponowanym podejściu rynki surowcowe traktowane są jako samoorganizujące się układy nierównowagowe, generujące chaotyczne sekwencje cen, in principio nieprzewidywalne, poddające się jednak że hierarchicznie zdeterminowanej (nie stochastycznej) statystyce fraktalnej. Statystyka ta, wraz z wieloskalową analizą spektralną, stanowi preferowane narzędzie prognostyczne w uprzednio sugerowanej [25] metodologii analizy rynków. Zgłoszone przewidywania co do oczekiwanych w bieżącej dekadzie trendów i zawirowań na światowych rynkach paliw i surowców energetycznych jak dotąd sprawdzają się. W poniższym artykule adresowane jest zatem pytanie, dlaczego przebiegi rynkowe poddają się tak dobrze analizie fourierowskiej, odnoszącej się explicite do układów opisywanych równaniami typu oscylatora harmonicznego. Wydaje się, iż to właśnie nierównowaga, odwzorowywana niestabilnymi rozwiązaniami układu opisujących rynek nieliniowych równań oscylacyjnych jest czynnikiem sprawczym chaotycznych fluktuacji cen, nagłych zmian trendów oraz tempa tych ruchów, a także rezonansowych sprzężeń międzyrynkowych.

EN

In the proposed approach, commodity markets are considered as self-organizing non-equilibrium systems, which generate in principio unpredictable chaotic time series of prices. However, they can be successfully analysed by means of the multi-scale spectral analysis, as well as of non-stochastic fractal statistics. These methodologies are therefore recommended as useful tools for a suggested way of market investigations. Former predictions concerning incoming trends and behaviours of global commodity markets along the decade seem to be successfully followed. Thus, the question is being addressed why such hard-to-foreseen time series of market prices are well enough suited to the Fourier analysis. Presumably, it is dynamic non-equilibrium, related to complex dissipative systems governed by non-linear differential equations, which gives rise for these chaotic fluctuations, for changes in the price trends and rates, as well as for frequent resonance couplings between the markets.