Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model ruiny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Probability of ruin for a dependent, two-dimensional Poisson process
EN
A two-dimensional, dependent Poisson risk process is investigated in the paper. Claims are divided into two classes. Within each class claims have the same distribution, but claims belonging to different classes can have different distributions and the corresponding counting processes can be dependent. This dependence is induced by a common factor. Three models of ruin and the probabilities of ruin are investigated. The influence of the degree of class dependence on the probability of ruin are studied for each model.
PL
W pracy rozpatrywany jest dwuwymiarowy, zależny proces ryzyka Poissona. Wielkości wypłat podzielono na dwie klasy. W każdej klasie wypłaty mają ten sam rozkład, natomiast wypłaty należące do różnych klas mogą mieć różne rozkłady, a procesy liczące wypłaty mogą być zależne. Zależność ta jest generowana przez wspólny czynnik. Rozpatrywane są trzy modele ruiny, oparte na różnych sposobach wyznaczania czasu ruiny: czas wystąpienia pierwszej ruiny, pierwszy moment wystąpienia ruiny w obydwu klasach oraz ruina dla sumy procesów. Badane jest prawdopodobieństwo wystąpienia ruiny oraz wpływ stopnia zależności klas na to prawdopodobieństwo. Rozpatrzono przykłady, w których wypłaty mają rozkłady wykładnicze. W dwóch pierwszych modelach prawdopodobieństwa ruiny zostały wyznaczone metodami symulacyjnymi. W trzecim modelu wykorzystano metodę opartą na rozkładach fazowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.