W artykule przedstawiono analizę ryzyka finansowego opcji typu PUT oraz CALL. Wykazano, że klasyczne charakterystyki zysku tych opcji są zależne od funkcji: kurs rozliczenia - cena opcji. Ma to istotne znaczenie przy analizie finansowej portfeli różnorodnych opcji, co nie zostało dotąd uwzględnione w opublikowanych pracach.
EN
The paper highlights the problem of financial risk analysis of PUT and CALL option types. It was proved that classic profit characteristics of these options depend on the function: clearing ratę - option price. It is important while financially analyzing the portfolio of various options which has not been taken into account in the publications so far.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.