Artykuł prezentuje zagadnienie tak zwanych anomalii na rynku kapitałowym. Niektóre ze zidentyfikowanych anomalii to: efekt stycznia, efekt poniedziałku, efekt wskaźnika Cena/Zysk, efekt wskaźnika P/BV oraz efekt wielkości. Drugim oraz głównym zadaniem artykułu jest sprawdzenie jeśli i na ile wymienione anomalie zachodzą na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
EN
The paper presents an essence of so-called anomalies in the capital markets. Some of the main anomalies that have been identified are as follows: the January Effect, the Monday Effect, the 'P/E Ratio Effect', CP/ BV Effect' and 'Size Effect' (known also as the 'Small Capitalisation Firms Effect'). Second and the main objective of the paper is to investigate whether or not some of the effects mentioned above have occurred at the Warsaw Stock Exchange.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.