PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Optymalizowane mechaniczne systemy traderskie na rynku kontraktów terminowych
Wietrak B., Sewastianow P.
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
|
2005
|
R. 5, nr 9
115--128
PL
W artykule opisano opracowany optymalizowany mechaniczny system wspomagający podjęcie decyzji traderskich na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20. W opracowaniu systemu użyto syntezy metod z różnych dziedzin, takich jak: tradycyjne wskaźniki analizy technicznej, metody wielokryterial-ne, metody logiki rozmytej. .Ostateczne zagadnienie sformułowane zostało jako problem wielokryterialnej optymalizacji w warunkach niepewności. Efektywność opracowanego sytemu sprawdzona została na realnych danych. Przy tym jako okres uczący użyto danych za półtora roku, tj. od początku 2004 r. do lata 2005 r. Jako zakres testowy użyto danych za pół roku - od lata 2005 r. Rezultaty wskazują na wysoką efektywność sys. temu: dla okresu testowego procent trafnych decyzji traderskich wynosi około 70%.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.