The paper focuses on a quantitative analysis of the probability of ruin in a finite time for a discrete risk process with proportional reinsurance and investment of the financial surplus. It is assumed that the total loss on a unit interval has either a light-tailed distribution – exponential distribution or a heavytailed distribution – Pareto distribution. The ruin probabilities for the finite-horizons 5 and 10 were determined from recurrence equations. Moreover, the upper bound of the ruin probability is given for the exponential distribution based on the Lundberg adjustment coefficient. This adjustment coefficient does not exist for the Pareto distribution, hence an asymptotic approximation is given for the ruin probability when the initial capital tends to infinity. The numerical results obtained are illustrated by tables and figures.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The main aim of the paper is to give a generalization of the results given by Sen and Balakrishnan in [7]. The results obtained are used to calculate the reliability of some class of systems.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The aim of this paper is to evaluate the quality of a kernel estimator density for human lifetime using real data obtained from the Registry in Wrocław. 22414 items of data are taken from the birth and deaths register in the years 1993-1995. Each observation consists of exact a person's sex, as well as dates of birth and death. Let f(x) denote the density function of human lifetimes. In the paper the kernel estimator of f(x) was of selecting the bandwidth are applied: least-square cross-validation, plug-in and adjustment plug-in using Epanechnikov, biweight, Gaussian and Laplace kernels.
PL
Celem tego artykułu jest ocena jakości jądrowych estymatorów gęstości dla czasu życia ludzkiego, dokonana na podstawie danych rzeczywistych pochodzących z Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu. Wykorzystano 22414 obserwacji pochodzących z Księgi Zgonów z okresu 1993-1995. Każda obserwacja zawiera dokładną datę urodzenia i zgonu oraz płeć. W estymatorze jądrowym rozważana funkcja jądrowa jest symetryczna, nieujemna i taka, że całka z niej jest równa jeden. Parametr wygładzania oraz funkcję jądrową wyznacza się tak, aby przeciętny całkowy błąd kwantowy MISE był najmniejszy. Minimalizację błędu MISE przeprowadzono trzema metodami: last-square cross-validation, plug-in oraz adjustment plug-in. W pracy zastosowano jądra Epanechnikova, biweight, Gaussa i Laplace'a. Przeprowadzone symulacje pokazują, że postać jądra w niewielkim stopniu wpływa na błąd oszacowania MISE, natomiast decydujący wpływ ma parametr wygładzania. Wyniki symulacyjne dla prób o pięćset i tysiącu elementach przy różnych jądrach i różnych metodach wyboru parametru wygładzania zostały podane w tabelach.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.