We estimate up to universal constants tails of symmetric and to-tally asymmetric 1-dimensional α-stable distributions in terms of functions of the parameters of these distributions. In particular, for values of α close to 2we specify where exactly the tail changes from being Gaussian and starts to behave like in the Pareto distribution.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.