PL
 |
EN
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
  1. 1 Demonstratio Mathematica
Autorzy help
  1. 1 Janicki A.
  2. 1 Krajna Ł.
Lata help
  1. 1 2001
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Malliavin calculus in construction of hedging portfolio for the heston model of a financial market
Janicki A., Krajna Ł.
Demonstratio Mathematica
|
2001
|
Vol. 34, nr 2
483-495
EN
We present a method of theoretical and numerical construction of the hedging (replicating) portfolio for a given derivative financial instrument for the Heston model of a financial market. The stochastic Heston model is defined by an appropriate system oflto type stochastic differential equations. We use a methodology based on an application of the Clark-Ocone-Haussmann formula, leading to closed formulae for optimal replicating strategies. We show how to use it in computer oriented applications.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.