PL
 |
EN

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Liniowe modele wyboru wielookresowych strategii inwestycyjnych
Gluzicka A.
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
|
2015
|
z. 86
295--305
PL
Problem wyboru portfela dla przypadku inwestycji wielookresowych najczęściej związany jest z wykorzystaniem metod stochastycznych i heurystycznych. Proces konstrukcji portfeli wielookresowych można jednak uprościć stosując takie miary ryzyka, które są sprowadzalne do postaci liniowej. W
artykule przedstawione zostały modele konstrukcji wielookresowych strategii inwestycyjnych, które można zastosować wykorzystując algorytmy programowania liniowego. Zaproponowane modele zastosowane zostały do wybranych danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Mniej
Więcej
EN
The problem of multi-period portfolio selection usually is connected with using the stochastic or heuristic methods. This process can be simplified by application these measure of risk which we can transform to the linear form. In the article the models to construction the multi-period
investment decision with linear measure of risk were presented. Proposed models were applied to selected data of the Warsaw Stock Exchange.
Więcej
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last