Wyniki wyszukiwania - BazTech

Ograniczanie wyników

2 Badania Operacyjne i Decyzje

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Testing hypothesis on stability of expected value and variance

Kończak G., Wywiał J.

Badania Operacyjne i Decyzje

2006

nr 1

73-83

The simple samples are independently taken from normal distribution. The two functions of the sample means and sample variances are considered. The density functions of these two statistics have been derived. These statistics can be applied for verifying the hypothesis on stability of expected value and variance of normal distribution considered, e.g., in statistical process control. The critical values for these statistics have been found using numerical integration. The tables with approximated critical values of these statistics have been presented.

W pracy jest rozwa.ane zagadnienie jednoczesnej stabilno.ci warto.ci przeci.tnej i wariancji. Proby proste s. pobierane niezale.nie z populacji o rozk.adzie normalnym. Rozwa.a si. dwie funkcje .redniej i wariancji z proby. Dla rozwa.anych statystyk zosta.y wyprowadzone funkcje g.sto.ci. Proponowane statystyki mog. by. wykorzystane do weryfikacji hipotezy o stabilno.ci warto.ci oczekiwanej i wariancji dla rozk.adu normalnego. Hipoteza taka mo.e by. rozwa.ana np. w statystycznym sterowaniu procesem przy konstrukcji kart kontrolnych. Bardzo trudne jest dok.adne wyznaczenie kwantyli rozwa.anych statystyk. Dlatego warto.ci krytyczne dla tych statystyk zosta.y wyznaczone dla trzech zwykle u.ywanych poziomow istotno.ci (�ż = 0,01, 0,05 i 0,1) dla prob o liczebno.ciach od 4 do 30 z wykorzystaniem ca.kowania numerycznego. Zaprezentowano tablice warto.ci krytycznych dla tych statystyk. Zaproponowane statystyki i wyznaczone warto.ci krytyczne mog. by. rownie. przydatne do wykrywania zmian w procesach produkcyjnych.

Estimation of distribution function mode on the basis of sample moment or sample median

Wywiał J.

Badania Operacyjne i Decyzje

2000

Nr 2

89-98

The problem of estimating the mode of a continuous distribution function is considered. The estimation of the mode based on estimators of the density function is well known, see, e.g., [1],[3]. New parameters of the continuous distribution function will bee defined: the quasi-mode and mean median. These are the parameters of an appropriately truncated random variable. Next, estimators of the mode, such as the sample quasi-mode or sample mean-median, are determined. These statistics are usually biased estimators of the mode. The well known "jack knife" procedure is adapted to estimate the mean square error of them. The accuracy of the mode estimation is studied on the basis of computer simulation.

W pracy określono nowe parametry rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej, którymi są quasi-dominanta oraz mediano-średnia. Ich estymatory są wyznaczone na podstawie odpowiednio ucinanej próby prostej. Jednocześnie użyto je do estymacji dominanty rozkładu. Podstawowe własności takich estymatorów dominanty analizowano. W tym celu przeprowadzono badanie symulacyjne, które pozwoliło na analizę obciążenia i wariancji rozważanych estymatorów w zależności od liczebności próby.